楼主: bang4kimo
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[问答] VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS) [推广有奖]

11楼
浅渔 发表于 2012-8-4 21:15:06
求BEKK的代码啊
12楼
浅渔 发表于 2012-8-4 21:22:50
感谢分享   ~！！
13楼
xut_hus 发表于 2015-3-1 05:12:12
老帖了。。。不过原因很简单所以我还是挖坟了

VARMA-GARCH(Ling and McAleer 2003)里面A21是1对2的影响
BEKK展开来是h11=a11^2 x u1^2 + 2a11 x a21 x u1 x u2 + a21^2 x u2^2 + (类似这样的换成b和h)
A21是2对1的影响（而且要平方）
14楼
李燕letty 学生认证  发表于 2015-4-5 08:15:05 来自手机
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