请问，“三阶段最小二乘法”适合在在什么场合下应用？

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关键词：三阶段最小二乘法 最小二乘法 最小二乘 三阶段

什么是三阶段最小二乘法啊？

联立方程组模型（多方程且有内生性问题）的估计。
将方程写成系统形式，三个阶段这样分出来的：
1，每个内生变量对工具变量回归，得到拟合值；
2，将系统方程内中的生变量用其拟合值替换，做OLS，得到残差；
3，利用残差得到扰动的方差协方差矩阵的估计，利用相应权重（相当于变换数据），做OLS.

iooo 发表于 2012-5-18 10:55
联立方程组模型（多方程且有内生性问题）的估计。
将方程写成系统形式，三个阶段这样分出来的：
1，每个内 ...

非常感谢。再问一个问题：那是不是说，所有可以使用“二阶段OLS”的情况，均可用“三阶段OLS”来替代，而且效果更理想？？？换句话说，三阶段最小二乘，已经完全取代了“两阶段最小二乘”？？

法鼓山 发表于 2012-5-18 23:29
非常感谢。再问一个问题：那是不是说，所有可以使用“二阶段OLS”的情况，均可用“三阶段OLS”来替代，而 ...

不是。

iooo 发表于 2012-5-20 15:56
不是。

为什么呢？

法鼓山 发表于 2012-5-21 00:19
为什么呢？

通常，“效率”（efficiency）是以失去“稳健”(robustness)为代价的。
2s ls 和 3s ls的区别在于，前者更稳健，后者更有效。

iooo 发表于 2012-5-21 08:43
通常，“效率”（efficiency）是以失去“稳健”(robustness)为代价的。
2s ls 和 3s ls的区别在于，前者 ...

那实践中该如何取舍呢？是两个都试试，然后取最有利于自己结论的那个？？？还是说有什么检验的方法来鉴别？

受教了，谢谢了