关于消除自相关的问题

haoyun010 发表于 2012-5-20 22:00
你好，资料收到。我认为，在增加了t变量后，对其他变量可以不用取对数了，以下是实证结果，从DW值可以看 ...

多谢指点。
可是time通不过检验啊，这样也行吗？我还想问的是，用eq1为什么不能预测呢？

changjinglu1 发表于 2012-5-20 22:09
多谢指点。
可是time通不过检验啊，这样也行吗？我还想问的是，用eq1为什么不能预测呢？

你好。除了你的方法，我认为还可以从另一个角度来进行分析和预测。因为你的研究对象，即出口、GDP两变量是内生变量，正如消费与GDP两变量是内生变量相似，因此使用两阶段最小二乘法及工具变量较合适。你需要找符合要求的工具变量即可。例如，我随便找一个外生变量进行分析，结果如下，你若寻找符合要求的外生变量结果将会更精确。
Dependent Variable: LOG(CHUKOU)                               
Method: Two-Stage Least Squares                               
Date: 05/21/12   Time: 16:08                               
Sample (adjusted): 1986 2003                               
Included observations: 18 after adjustments                               
Instrument list:  LOG(EBR)  TIME                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -5.241495        0.405670        -12.92059        0.0000
LOG(GDP)        1.331916        0.038087        34.97081        0.0000
                               
R-squared        0.987344            Mean dependent var                8.906292
Adjusted R-squared        0.986553            S.D. dependent var                1.097235
S.E. of regression        0.127236            Sum squared resid                0.259025
F-statistic        1222.958            Durbin-Watson stat                1.401132
Prob(F-statistic)        0.000000            Second-Stage SSR                0.668155
                               

haoyun010 发表于 2012-5-21 21:15
你好。除了你的方法，我认为还可以从另一个角度来进行分析和预测。因为你的研究对象，即出口、GDP两变量是 ...

多谢指点。
工具变量的寻找不是主观性很大吗？
谢谢

changjinglu1 发表于 2012-5-21 22:37
多谢指点。
工具变量的寻找不是主观性很大吗？
谢谢

不客气。我认为寻找的工具变量一般是外生的，一般要包括time序列以及其他外生变量，一般来说，外生变量通常是由政策控制的，并以之作为ZF实现其政策目标的变量，多数工具变量具有一定主观性的，一般都是ZF能控制的，但与模型中的内生变量没有直接关联的部分变量，例如ZF支出、趋势变量time、货币供给等等变量，你可以尝试一下，寻找更适合研究需要能确保残差序列不存在自相关等问题。

haoyun010 发表于 2012-5-23 19:37
不客气。我认为寻找的工具变量一般是外生的，一般要包括time序列以及其他外生变量，一般来说，外生变量 ...

你好，我想请教个问题，就是我想做一个关于民族地区中小学学生成绩的回归分析，我认为影响学生成绩的因素有家庭年收入，是否是独生子女。其他还有什么因素呢？假设可以通过一个班的问卷调查得到所需要的信息。

changjinglu1 发表于 2012-5-25 22:21
你好，我想请教个问题，就是我想做一个关于民族地区中小学学生成绩的回归分析，我认为影响学生成绩的因素 ...

如果能突出民族地区的特色就更好了

changjinglu1 发表于 2012-5-25 22:22
如果能突出民族地区的特色就更好了

你说的正确，的确为了突出民族地区的特色，因该加入民族虚拟变量。也就说被解释变量也受定性变量的影响，此时就应将其作为虚拟变量进行计量分析

haoyun010 发表于 2012-5-26 19:59
你说的正确，的确为了突出民族地区的特色，因该加入民族虚拟变量。也就说被解释变量也受定性变量的影响， ...

那这不就需要调查民族地区的还有非民族地区的两个样本了？但是民族地区和非民族地区教育就存在差异，我想应该是调查民族地区的民族学校和非民族学校做对比，如果是能在同一个学校进行会更好，这样教师水平就是一样的了

咱能不糟蹋时间序列吗 20年的数据 还要预测 又想用工具变量

都想什么呢

凌子墨 发表于 2012-5-26 22:29
咱能不糟蹋时间序列吗 20年的数据 还要预测 又想用工具变量

都想什么呢

呵呵，还在学习阶段，这是书上的例子而已。