豪斯曼检验与内生性问题

Torchwood 发表于 2012-5-17 23:37
嗯，是啊，如果你认为X1没有内生性问题的嫌疑，是不用的，一般选择嫌疑最大的那个，每个都选择的话你怎么 ...

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=4638519&page=1#pid36765087能不能帮忙看看我的问题呢，新手上路，麻烦了~

Torchwood 发表于 2012-5-16 20:47
ivreg2 y x2 （x1=z），two step

est store iv

相应的动态面板GMM的豪斯曼检验怎么做？（被解释变量滞后一介）

*动态面板GMM回归   
xtdpdsys lncei f,lags(2) maxldep(3)
pre(lnk,lag(1,2)) pre(lnk,lag(1,2))
endogenous(lnfdi,lag(0,2))
endogenous(lnexp,lag(0,2))
endogenous(lnsoe,lag(0,2))
endogenous(lncpd,lag(0,2))
twostep vce(robust)
estimates store sysgmm
但是endogenous命令识别不出来，不知道下面该怎么做了,请大神指导以下

Torchwood 发表于 2012-5-17 23:37
嗯，是啊，如果你认为X1没有内生性问题的嫌疑，是不用的，一般选择嫌疑最大的那个，每个都选择的话你怎么处 ...

也就是说豪斯曼内生性检验，也是先自己假设其中一个是内生性变量然后在用工具变量验证一下自己的假设到底对还是不对？是这个样子吗？？

Torchwood 发表于 2012-5-17 23:37
嗯，是啊，如果你认为X1没有内生性问题的嫌疑，是不用的，一般选择嫌疑最大的那个，每个都选择的话你怎么处 ...

也就是说豪斯曼内生性检验，也是先自己假设其中一个是内生性变量然后在用工具变量验证一下自己的假设到底对还是不对？是这个样子吗？？

Nuliguan 发表于 2019-5-9 11:07
也就是说豪斯曼内生性检验，也是先自己假设其中一个是内生性变量然后在用工具变量验证一下自己的假设到底 ...

是的~要先自己找出工具变量。然后用原来的解释变量做一次回归，用工具变量替换内生解释变量再做一次回归。看二者的豪斯曼检验成果，如果其结果F很大，则拒绝所有解释变量均外生的原假设，认为存在内生解释变量，可以使用你找到的IV。