楼主: snowsmile1211
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[学术与投稿] 请好心的同学解释一下什么是截面异质性,什么是网格搜索法,谢谢啦! [推广有奖]

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snowsmile1211 发表于 2012-5-17 14:53:42 |AI写论文

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关键词:异质性 SOSO sos 搜索

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沙发
见路不走 在职认证  发表于 2015-9-23 22:56:53
异质性(Heteroskedastic)

如何准确识别自变量X对因变量Y的作用?考虑到影响Y的因素有很多,不仅包括X,也包括其他因素(也即非观测因素)。为逻辑清晰起见,我们简单把非观测因素的作用归结为Z。如果X的值变化了,Z的值也随之变动,此时你观测到的Y的变动,到底是X引起的,还是Z引起的?说不清楚。
所以,逻辑上来讲,只有在Z不变的情况下,X变了,Y也变了,你才可以说,Y的变动确实是X引起的,因为此时其他因素Z是保持不变的,也就是我们通常说的“其他因素不变”。

那么,其他因素Z不变,如果其作用被吸收进误差项(因为既然Z是非观测因素,缺乏有效测量数据,那么你在计量经济模型中是只考虑X的),其在统计上的表现之一就是误差项的方差应该保持不变(当然还有其他统计上的表现,方差不变只是“其他条件不变”这一前提的统计表现之一)。因为误差项是随机因素成分,其方差不应随X的变化而表现出系统性的差别。当把Z的效应纳入误差项后,如果Z是随X变化的(就是不同的X,其他因素Z也不同),那么这样的误差项当然就表现出“异方差”了。

从另一个角度来说,同方差假设给统计推断带来便利,因为你要估计的方差数大大减少了。不管X取何值,误差项的条件方差都是一样的,否则X每取一个值,你都要去估计一个条件方差,重复测量数据还勉强可以做到,一般的横截面数据是不可能估计出这么多的误差方差的。

研究的样本的重要属性上总是存在差异(Heteroskedasticity),比如人和人之间的消费习惯可能大相径庭,这样你记录1000个人10年的月消费数据,即便他们收入流和资产完全相同,消费流也可能截然不同。在统计性质上,这种不同表现为异方差。所以在计量模型上,横截面数据和面板数据经常出现,也可以说总会存在异质性问题。

多参数网格搜索法估值又称水质模型多参数计算机扫描搜索法估值。利用网络法扫描搜索确定水质模型各待定参数。其基本原理是将各参数变量值的可行区间(可从小到大),划分为一系列的小区,由计算机顺序算出对应各参数变量值组合,所对应的误差目标值(即实测和计算的水质序列值的偏差平方和)并逐一比较择优,从而求得该区间内最小目标值及其对应的最佳特定参数值。这种估值方法可保证所得的搜索解基本是全局最优解,可避免重大误差。
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