解释变量是时间序列数据，被解释变量是面板数据怎么进行回归？

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如题，这种时间序列数据和面板数据回归的模型该怎么构建。用固定效应模型一旦有时间固定效应，解释变量就会被ommited。看到一篇论文里只有个体固定效应，但是结果汇报里却有year dummy。搞不明白了。

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关键词：时间序列数据 解释变量 时间序列 面板数据 序列数据

相关内容：时间序列面板数据回归

解释变量是时间序列加了年份固定效应是肯定会被ommited的

917968079 发表于 2025-3-15 12:29
解释变量是时间序列加了年份固定效应是肯定会被ommited的

那只加入个体固定效应可以吗

我记得经济研究上还是哪本期刊上之前有篇论文就是，核心解释变量是时间序列数据，作者没有控制时间固定效应，很少见

richardaughter 发表于 2025-3-15 15:00
我记得经济研究上还是哪本期刊上之前有篇论文就是，核心解释变量是时间序列数据，作者没有控制时间固定效应 ...

可以分享下具体是哪一篇吗

具体记不清了， 不过李凤羽2015金融研究那篇也没有控制时间固定效应，用的年度数据，但只用季节虚拟变量消除了季节因素

richardaughter 发表于 2025-3-16 08:11
具体记不清了， 不过李凤羽2015金融研究那篇也没有控制时间固定效应，用的年度数据，但只用季节虚拟变量消 ...

好的，谢谢

请看看我们的文章：When macro time series meets micro panel data: A clear and present danger。

黃河泉 发表于 2025-3-16 16:35
请看看我们的文章：When macro time series meets micro panel data: A clear and present danger。

好的，谢谢黄老师