对Johansen协整检验的理解！

yujie_li 发表于 2012-5-23 11:47
是的，有好的见解可以分享分享！

想做面板数据的协整检验，还是没有学会？

玲子笑 发表于 2012-5-23 17:11
想做面板数据的协整检验，还是没有学会？

Me too!!!

V-micheal 发表于 2012-5-21 12:02
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整 ...

感谢解答

V-micheal 发表于 2012-5-21 12:02
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整 ...

感谢解答

入门级的解释  谢谢

V-micheal 发表于 2012-5-21 12:02
JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）；非平稳序列很可能出现伪回归，协整 ...

你好，对于非平稳时间序列，如果在Johansen检验后发现没有协整关系，是否代表回归方程伪回归呢，此时是否就结束了，没有后续了（数据没有问题）？
格兰杰因果检验是否只在各序列零阶单整的情况下才能使用？
您在回答中提到的意思是指，对于不平稳时间序列，如果不存在协整关系，那么就将各序列差分化为同阶单整，然后进行格兰杰因果检验吗？
我现在有不平稳时间序列，包含变量X,Y,Z,W.其中，X,Y原变量平稳，一阶差分平稳；Z,W原变量不平稳，一阶差分平稳，那么我在做Johansen协整检验的时候，是应该使用变量X,Y，dZ，dW呢，还是应该使用dx，dy，dz，dw呢？