关于序列差分平稳的问题

chenhuafeng816 发表于 2012-6-7 10:49
奥 有没有出处啊

单位根检验是协整检验的基础，因变量与自变量同阶单整可做协整，具有协整关系可做回归，否则可能存在伪回归。此时一般选择误差修正模型。

x一阶单整，y二阶单整，而协整要求必须是同阶的，如果非同阶协整，就说明y与x之间不存在长期的关系，此时就是伪回归！
不知道回答你的问题没！