[CFA考试] 求教Sortino Ratio [推广有奖]

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楼主

duojipengcuo 发表于 2012-5-28 15:47:15 |AI写论文

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Vol5里两个Reading都提到sortino ratio，但是定义却不一样！
一个分子是-risk free rate,另一个-minimum acceptable return.请问，考试时候该用哪个计算？
另外，分母的downside deviation是用平均值，RFR，还是MAR？
请教高手！多谢！