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副教授
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| 开心 2022-11-25 15:27:14 |
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签到天数: 134 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
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2论坛币
Panel Data:个体较多的企业数据,时期为3年
在自变量中,含有多个相互排斥类型的定性变量,具体来说,将企业类型分为国企,私企,民企等;
选择变截距模型,做likelihood ratio检验,接受RE变截距模型,但是在进行Hausman检验时,p<0.05,拒绝采用RE模型,
可能含有多个虚拟变量的原因,在选择FE时,出现“Near singular matrix"
我的问题是:在固定和随机效应模型中应怎样选择?如果这样矛盾的话可不可以按照一般的回归来做,不考虑变截距模型的选择?
期待高手能够解答我的疑问,因为没那么多币,奉送2个,略表谢意!
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