求助！关于分数阶差分的问题

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各位大牛们……求助啊
我现在在做时间序列的一个模型分析，选的数据是中美汇率，原序列不平稳，acf长得像梳子一样- -，然后谱图看起来很像arfima的样子，在去平稳性的时候，做了一阶差分，acf就不像梳子了、长记忆没有了，而且华丽丽的变成了白噪声
于是我想做分数阶的差分。
但是我做分数阶差分之后，差分之后的数据总之前几个数值特别大，后面就好了,就像这样:


我一开始以为是数据的问题，然后我换了一组数据，还是这个结果- -
然后我以为是原数据的趋势问题，然后我把原数据去了一个倒数，还是不行

所以上来求助啊！！~辛苦各位强大的亲们帮我瞅瞅吧，为什么会出现这么坑爹的问题呢

哦哦，补充一句，我用的r语言做的，函数是 x2=diffseries(x.ts,0.6)
会不会是程序出了问题呢！~~

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关键词：fSeries ARFIMA Series Serie 序列不平稳

求教，怎么对数据做分数阶差分啊。差分值d该用什么具体方法求得？如何选取啊？

butter212139 发表于 2012-11-27 10:24
求教，怎么对数据做分数阶差分啊。差分值d该用什么具体方法求得？如何选取啊？

通过卷积公式好像可是实现分数阶差分，然后估计参数d就有很多方法了，最简单的一个就是根据hurst指数与d之间的关系得出

butter212139 发表于 2012-11-27 10:24
求教，怎么对数据做分数阶差分啊。差分值d该用什么具体方法求得？如何选取啊？

通过卷积公式好像可是实现分数阶差分，然后估计参数d就有很多方法了，最简单的一个就是根据hurst指数与d之间的关系得出

981498522 发表于 2017-1-20 15:17
通过卷积公式好像可是实现分数阶差分，然后估计参数d就有很多方法了，最简单的一个就是根据hurst指数与d之 ...

请问，求分数差分阶数。用什么包？用什么函数？R语言。急求啊。。。。。。。

您好 您是用什么方法做分数阶差分呢？   我已经用R/S做出H值 得到d值后  怎么做差份呢

与狼共舞75 发表于 2017-4-17 11:56
请问，求分数差分阶数。用什么包？用什么函数？R语言。急求啊。。。。。。。

已知阶数后   再怎么做分数差分呢？（阶数用Hurst做的）

981498522 发表于 2017-1-20 15:17
通过卷积公式好像可是实现分数阶差分，然后估计参数d就有很多方法了，最简单的一个就是根据hurst指数与d之 ...

怎么实现呢？   求教

请问有R语言做分数差分的代码吗？

与狼共舞75 发表于 2017-4-17 11:56
请问，求分数差分阶数。用什么包？用什么函数？R语言。急求啊。。。。。。。

请问这个问题您解决了吗？我也遇到了这个问题了，怎么估计分数差分阶数d？