求助误差修正模型，残差一阶差分后平稳应该怎么办呢

haoyun010 发表于 2012-6-9 21:46
本人认为这是一种分析方法，简单统计分析可以如此操作，若需要深入进行，可以多读计量经济学相关书籍。还 ...

请问我是在进行平稳检验通过后，进行了协整检验，残差不平稳，加入ar(1)后，残差平稳，这种情况如果要接着建立误差修正模型的话接着应该怎么操作呢

期待详细回复

马路牙子 发表于 2012-6-9 21:51
请问我是在进行平稳检验通过后，进行了协整检验，残差不平稳，加入ar(1)后，残差平稳，这种情况如果要接着 ...

点quick下的estimate var，选vec或varendogenous variable，选择两个或两个以上变量

haoyun010 发表于 2012-6-9 21:46
本人认为这是一种分析方法，简单统计分析可以如此操作，若需要深入进行，可以多读计量经济学相关书籍。还 ...

回归模型：
Lnlp1=4.232939-0.011651Lntp1+0.934917Lntp1（-1）
       （-12.47627）  （0.113545）  （18.67341）
  Lnlp2 = 5.237000+0.1807983Lntp2+u
             （91.33542）  （4.621009）
Lnlp3 = 4.854777+0.503592Lntp3+u
        （80.85377） （9.350753）
误差修正模型：
  △Lnlp1 =-0.011726+0.000975△Lntp1 +0.998644       （-12.47627）  （0.113545）  （18.67341）  △Lnlp2 =0.004016-0.217814△Lntp2 -0.057296         （0.482282）  （-1.867461） （-0.529003）△Lnlp3 =0.050414-0.108652△Lntp3 +0.089971        （4.690076） （-1.031757）（0.997588）其中，lp是就业人数，tp是技术进步，是三次产业的。在回归时，单纯回归时由于DW值小，加上AR（1）后第三产业的变量系数却成负值了，没有经济意义啊也，解释不通，怎么回事？还有就是误差修正系数怎么为正啊，而且变量的符号也变量呢？

lhn0104 发表于 2013-3-7 16:46
回归模型：
Lnlp1=4.232939-0.011651Lntp1+0.934917Lntp1（-1）
       （-12.47627）  （0.113545）   ...

对误差修正模型结果进行解释时应注意该结果与回归结果是不同的，误差修正模型反映的是变量短期的相互关 系，自己对该结果需结合实情解释清楚。

haoyun010 发表于 2013-3-7 22:42
对误差修正模型结果进行解释时应注意该结果与回归结果是不同的，误差修正模型反映的是变量短期的相互关 ...

DW值小，我在回归时加入AR（1），对吗？写成方程时，这一项是不是就是lnx（-1）啊？

lhn0104 发表于 2013-3-8 12:25
DW值小，我在回归时加入AR（1），对吗？写成方程时，这一项是不是就是lnx（-1）啊？

是可以的，加入AR项就是为了消除存在的残差序列自相关等问题。

haoyun010 发表于 2013-3-10 19:24
是可以的，加入AR项就是为了消除存在的残差序列自相关等问题。

那在做误差修正模型的时候，怎么写啊？用的那个ECM残差值是直接回归出来的那个，还是加入滞后项之后的残差值啊？都是做误差的时候，为什么这时我的误差修正系数为正值啊，T值还很小呢？

误差修正模型估计结果可以通过表格方式列出

马路牙子 发表于 2012-6-9 21:51
请问我是在进行平稳检验通过后，进行了协整检验，残差不平稳，加入ar(1)后，残差平稳，这种情况如果要接着 ...

你把数据传至QQ:39337322。过程和结果全都有了。