王德发教授（统计学，金融计量经济学）6月12日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-6-11 08:43
坛友tianjixuetu：
王教授：
       您好！

在当今这个时代环境中，中国金融业发展急需的精华是那些既有丰富国内外金融服务对接经验，又能够严格遵守金融行业的伦理道德以及行为规范者。首先必须具备专业知识和综合能力；既懂金融理论又懂信息技术的复合型人才；将产业与金融充分结合，充分利用金融工具来调配和重新配置社会资源的“产业+金融”复合型人才，还有就是天赋与兴趣也非常重要。

好活动，谢谢

资料狂人 发表于 2012-6-11 08:43
坛友zhaomeng-101：王老师您好： 请教您一个关于面板模型的问题，若对模型直接回归生成的残差序列平稳是否就 ...

从理论上看：模型直接回归生成的残差序列平稳，就可以不用做面板单位根检验。但是，实践上这种情况很少，而且，你的问题过于抽象，其实面板数据单位根检验是一个较为复杂的问题，国内做得好的专家有很多，我下载保存的天津南开大学的两位专家白仲林的“面板单位根检验理论及其应用研究综述”、张晓峒的“面板数据模型与应用”，这两篇文章较为详细的介绍了面板数据单位根检验问题，供你参考。如果你看了以后觉得有价值的话，应该该项这两位专家表示感谢、致意。

安未央 发表于 2012-6-11 14:55
老师，您好，我最近看论文的时候看到很多论文都在使用蒙特卡洛模拟以及自助法进行模拟运算，对于这两种方法 ...

  蒙特卡洛模拟的前提要求是分布函数是已经知到的，在系统模型过于复杂而导致不便于精确计算的情况下可通过蒙特卡洛模拟得到可接受精度的预测值。自助法和蒙特卡洛模拟类似，区别在于自助法可以采用重抽样技术重复抽样，故在小样本情况下也可以使用。
  蒙特卡洛模拟是在分布函数已知的条件下，直接通过产生相应随机数来估算目标值，避免了推导计算过程。自助法可采用重复抽样技术抽样，故也适用于小样本条件下。
  蒙特卡洛模拟和自助法的限制条件:首先，蒙特卡洛模拟要求模型中的分布函数是已知的；其次，蒙特卡洛模拟的的基本思想是大数定律，这就要求有一定量的模拟次数，故对计算机的速度和容量有一定要求；再次，蒙特卡洛模拟要求人员有一定的编程功底。自助法虽然在小样本条件下适用，但是样本容量还是有要求，不能过小。
  常用来做蒙特卡洛模拟以及自助法的统计软件有Matlab和R，推荐适用Matlab

风雨同路123 发表于 2012-6-12 10:46
王老师您好，有时数据不符合正态分布需要进行对数转换，对数转换不会改变数据性质，这个好说，但有的是进行 ...

这实际上是函数单调性的一个应用，进行倒数转换后的函数和原函数的单调性是相反的。

风雨同路123 发表于 2012-6-12 10:51
王老师您好，还有个问题，时间序列的数据经常不平稳，有时会一阶差分，这个差分后的数据是不是和对数转换后 ...

取对数是可以保证数据性质的不变，但是差分就不能保证数据性质不变了。回归分析要求数据序列是平稳的，其次回归模型在经济意义上有解释性要求。需要注意的是，不平稳时间序列数据在存在协整关系条件下也是可以建立回归模型的

我是女生 发表于 2012-6-12 13:47
王老师好，我是一名在读的大三学生，专业是统计学，想考上财的研究生，可是本科的学校一般，想请您给我一些 ...

考上财的学生比较多，分数很高，再加上保研的学生也多，真正让考试的名额可能会较少

树袋熊考拉 发表于 2012-6-12 13:51
王教授，您好。
请问您统计学在日本进行深造会比较好吗？
是不是欧洲的在世界范围来看会更好一些？

我们中国的统计是20世纪从日本传过来的，日本的统计学和西方的统计学几乎是同步，教学方法和西方是一样的，水平在世界范围来看也很高

先支持一下~~~

lemonflower 发表于 2012-6-12 13:54
王老师，您好。
想请教您日本那边在统计方面的研究和中国这边的侧重点有什么不一样？

和上面的问题差不多，侧重点几乎一样，日本那边统计教学方面还是存在一些不同，他们没有专门的统计学专业