eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤

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eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤！！！

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关键词：EViews软件 EVIEWS Eview 自相关修正 Views 软件

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直接在窗口输入 ls y c x ar(1） 得到的回归模型就是修正后的模型了。 （如果是2阶自相关，就是“ls y c x ar(1）ar(2）”，依此类推。ar(p）就是表示随机干扰项的p阶自回归，在估计过程中自动完成了ρ1，ρ2，...，ρp的迭代。所以不需要具体再迭代了。

谢谢！

彩虹予儿 发表于 2013-7-13 19:58
直接在窗口输入 ls y c x ar(1） 得到的回归模型就是修正后的模型了。 （如果是2阶自相关，就是“ls y c x  ...

请问下如何判断是几阶的自相关呢？我尝试添加了AR（1），DW值还是太小，我又加了AR（2），DW值高了，但是原方程的一些参数就不显著了，这怎么办呢？

ZXX19910321 发表于 2013-12-26 20:48
请问下如何判断是几阶的自相关呢？我尝试添加了AR（1），DW值还是太小，我又加了AR（2），DW值高了，但是 ...

同问！！！参数显著性变差怎么办{:3_49:}

学习，目前数据发现AR(1)就可以使DW处于不存在自相关的范围了。

彩虹予儿 发表于 2013-7-13 19:58
直接在窗口输入 ls y c x ar(1） 得到的回归模型就是修正后的模型了。 （如果是2阶自相关，就是“ls y c x  ...

请问如果是多元的，怎样用科克伦 - 奥科特迭代法呢？谢谢

请问迭代结果 方程是什么呢？

天堂328 发表于 2017-9-8 10:49
请问迭代结果 方程是什么呢？

AR(1)的系数是ρ，点击Estimate―Option选项卡可以选择相应的估计方法，右侧ARMA栏Method可选择ML(最大似然法),GLS(加权最小二乘),CLS。如果选择ML，Optimization有BFGS, OPF - BHHH, Kohn-Ansley, Newton-Rapshon四种方法可选择；如果选择GLS，Optimization有BFGS, Gauss Newton, Newton-Rapshon三种方法可选择。