stata自变量中包括x和x2（平方项）如何解决多重共线性

晓随樵客到青冥 发表于 2017-2-28 19:46
好的谢谢您~冒昧问一句，您是什么领域的呀？请问下哪些领域会在意这个呢？

我是财经领域的！其他我就不 care 了！

黃河泉 发表于 2017-3-1 06:47
我是财经领域的！其他我就不 care 了！

再请教您一个问题，用聚类稳健ols回归，结果输出那里没有F值与P值，是什么原因啊？~

晓随樵客到青冥 发表于 2017-3-1 14:38
再请教您一个问题，用聚类稳健ols回归，结果输出那里没有F值与P值，是什么原因啊？~

我不太清楚，而且应该也不重要！

黃河泉 发表于 2017-3-1 15:48
我不太清楚，而且应该也不重要！

黄老师好霸气，哈哈。黄老师的意思就是不用关注共线性问题是吗

jijl1314 发表于 2017-3-21 13:56
黄老师好霸气，哈哈。黄老师的意思就是不用关注共线性问题是吗

哈哈！不好意思，的确是霸气了点！1. 理论上，应该去细察其中原因，只是我没那么多时间而已！而且我真的觉得影响不大！2. 让我再霸气一次，我"个人觉得" (可能会有偏误) 论坛中的人 care too much about colinearity，就如同有人说过，共线性问题是资料（小样本）问题，资料给的资讯不够，你能怎么办呢？

黃河泉 发表于 2017-3-21 15:33
哈哈！不好意思，的确是霸气了点！1. 理论上，应该去细察其中原因，只是我没那么多时间而已！而且我真的觉 ...

那是否可以认为，中心化只是为了让某个条件更有意义同时不改变交叉项的估计效果，例如“ looking at the effect of income on a person with average education may be more substantively interesting that focusing on the effect of income on a person who has no education”

jijl1314 发表于 2017-3-21 16:55
那是否可以认为，中心化只是为了让某个条件更有意义同时不改变交叉项的估计效果，例如“ looking at the  ...

Exactly!

黃河泉 发表于 2017-3-21 17:12
Exactly!

如您所说本质上是样本信息的问题，“the standard errors rightfully reflect this”，而回归参数除以standard errors为t值，若t检验通过，是否就能说明抽取的样本较好的反映了总体呢？

jijl1314 发表于 2017-3-21 17:35
如您所说本质上是样本信息的问题，“the standard errors rightfully reflect this”，而回归参数除以sta ...

我觉得应该不能这样解读，只能说的确该系数是显著异于0，看不出"抽取的样本较好的反映了总体" (例如在总体中该参数本来就应该是 0，结果抽样后之估计结果 t 是显著的，你会觉得这样好吗)?

黃河泉 发表于 2016-10-13 16:09
通常（超过 95%），这样的情形并不需要担心共线性的问题！

由于x和x2,导致vif超过了10 ，理论上来说有多重共线性，但是在研究的时候可以忽略？不用解决这个问题？