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第 13 章
《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》
《巴塞尔协议2.5》
《巴塞尔协议Ⅱ》最终实施时间大致上和~年金融危机开始时间相同，这种巧合对《巴塞尔协议Ⅱ》名声来讲是一个不幸在金融危机中，市场参加者认识到巴塞尔协议框架下市场风险资本金计算方法要进行调整，《巴塞尔协议2.5》是对这些调整汇总，实施期限是年12月31日。这些调整包含：压力风险价值度新增风险资本金对信用相关产品设置综合风险检验测度
压力风险价值度
1996年对《巴塞尔协议Ⅰ》修正案，首先引进了针对市场风险资本金，其计算是基于10天展望期99%置信区间风险价值，大部分银行采取基于历史模拟计算方法历史模拟法假设是，市场变量在某个交易日接下来一天改变能够从该变量过去1~4年历史数据抽样得出~年间市场改变波动率较低，所以，利用这一区间数据所得出市场风险价值度也比较低。而在危机过后一段区间之后，风险价值度又会回到较低水平从而促使巴塞尔委员会引入了“压力风险价值度”概念

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