楼主: momingqimiao7
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[经管数据集] 【重磅权威】上市公司股票特质收益率指标整理Stata代码2000-2024年（李秋梅文献） [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2025-5-17 11:20:57 |AI写论文

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股票特质收益率



计算说明


 QQ截图20250517110327.jpg QQ截图20250517110353.jpg


上述过程将股票价格变化正交分解为由市场、行业和地区层面的共同因素解释的部分（预期收益率）和由企业特质因素解释的部分（特质收益率）。对于每家企业 i，根据周特质收益率计算每一年度特质收益率；特质波动率用每一年度周特质收益率的标准差来表示。

参考文献

[1]李秋梅,梁权熙.企业"脱实向虚"如何传染?——基于同群效应的视角[J].财经研究, 2020, 46(8):16.
[2]杜勇,黄丹华.“同命相连”:供应链网络中企业数字化转型的同群效应[J].财经科学, 2023,3:74-92

数据说明

数据对象：全部A股
数据区间：2000-2024年

结果说明


数据截图
 QQ截图20250517112149.jpg
各年数据量
 QQ截图20250517112019.jpg

缩尾后描述性统计
 QQ截图20250517112029.jpg

附件下载

数据里面包含两份结果：一份是剔除金融行业剔除ST、*ST和PT的结果，一份是未剔除版本 QQ截图20250517112226.jpg

【重磅权威】上市公司股票特质收益率指标整理Stata代码2000-2024年（李秋梅文献） (76 Bytes, 需要: RMB 48 元)








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沙发
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2025-5-17 11:29:09
本数据源自上市公司权威数据库，由Stata软件整理得出，真实可靠可复现，多次人工校对确保数据的准确性，如何任何问题可联系本人（momingqimiao7）沟通！
藤椅
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2025-5-17 11:30:04
正在更新2024年数据

数据名称数据链接更新至年份
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常用控制变量 https://bbs.pinggu.org/thread-15164021-1-1.html

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