Eviews面板数据协整检验

我也出现与楼主一样的问题，楼主解决了吗？急需！谢谢

小草禾鱼 发表于 2013-3-9 00:55
我的是N=31，T=11,做fisher（combined Johasen)检验时候出现这样的提示
，求指导！谢谢

我做Johansen检验时也出现这个问题N=14 T=8 是不是数据太少了呢？但是做其他方法的协整检验是ok的  顺便求个面板数据的向量误差模型具体操作

小草禾鱼 发表于 2013-3-9 00:55
我的是N=31，T=11,做fisher（combined Johasen)检验时候出现这样的提示
，求指导！谢谢

我的也出现这样的情况。求高人指点

tianyahuli 发表于 2012-7-16 21:12
数据发给我看看行不？我给你做做试试。

我这里是一个5年的面板，有13个截面。到底需不需要做平稳性检验和协整检验吖？我用的是eviews 6。平稳性检验里面有些变量总是不通过，在我的变量里面有一个是银行资产，由于数值较大，是取对数的，结果这个变量不平稳，那要怎么处理？在取对数的基础上再取对数吗？  另外问下，平稳性检验的结果如何判断？常见的说法是结合ADF和LLC，我看见邱兆祥文章里有用LLC 和PP-Fisher结合判断的，我想问，用LLC和IPS结合来判断 行吗？  谢谢！

文洁 发表于 2013-5-5 21:35
我这里是一个5年的面板，有13个截面。到底需不需要做平稳性检验和协整检验吖？我用的是eviews 6。平稳性检 ...

年数这么少，没有必要做平稳性检验和协整检验。数值很大的变量一般取对数，如果不理想，可进一步作差分。

tianyahuli 发表于 2013-5-5 22:43
年数这么少，没有必要做平稳性检验和协整检验。数值很大的变量一般取对数，如果不理想，可进一步作差分。

做差分我不是太懂......能详细讲讲否？（而且我老师说必须做平稳性检验.......）

文洁 发表于 2013-5-5 23:26
做差分我不是太懂......能详细讲讲否？（而且我老师说必须做平稳性检验.......）

取对数然后作一阶差分，变成增长率数据。平稳性检验前提是时间够多，5年太少了。

tianyahuli 发表于 2013-5-5 23:32
取对数然后作一阶差分，变成增长率数据。平稳性检验前提是时间够多，5年太少了。

各个银行的总资产数额，做差分的话，经济意义？合适么？

文洁 发表于 2013-5-5 23:57
各个银行的总资产数额，做差分的话，经济意义？合适么？

增长率

tianyahuli 发表于 2013-5-6 07:48
增长率

我说下我目前的情况哈。就是看银行ROA的影响因素。宏观的是GDP，M2。微观是资产规模，存贷比，不良贷款率，非利息收入占比，是否属于国有5大行，第一大股东持股比例。 时间短，听各位的意见，我把平稳性检验省去了，直接做回归。豪斯曼检验显示应该用随机效应模型（我看到的文献几乎都是固定效应。。这是为什么？） 但是做出来R平方特别小。。。。。。（如果用固定效应的话R平方会大些。。但是这又和豪斯曼的结果矛盾）