新手求助，做ADF检验时，这些都该怎么填呢？

ADF检验就是检验序列是不是平稳的，用自相关图只是比较粗略的判断。
如果你要检验的是原序列就选level
Include in test equation  要先画个序列图看是不是存在趋势，看看均数，如果均数不为0且存在趋势则选第二个
maxinum 最好从1开始试，一般看AIC和SIC最小的那个，且p值大于0.05的

haoyun010 发表于 2012-7-18 22:59
本人认为，滞后期不用填10，可以逐渐尝试,若能通过检验即可。

恩 也就是说 只要有一个能通过检验就说明是平稳的吧？

mengqinqing 发表于 2012-7-18 23:01
ADF检验就是检验序列是不是平稳的，用自相关图只是比较粗略的判断。
如果你要检验的是原序列就选level
In ...

恩 原序列是有趋势的 是我国每年的人口
差分后数据时平稳的，也不带趋势，均数近似等于0，应该怎么选呢？
还有那个maximum是确定最大滞后期的吧 确定这个有啥用啊

对原始序列，选level，trend and intercept，maximum是滞后阶数p，用于检验序列是不是AR(P)过程的。
你还是看看介绍的书再做分析吧。

mengqinqing 发表于 2012-7-18 23:38
对原始序列，选level，trend and intercept，maximum是滞后阶数p，用于检验序列是不是AR(P)过程的。
你还是 ...

恩 好 那你有没有推荐的书啊

小贝zyz 发表于 2012-7-19 01:42
恩 好 那你有没有推荐的书啊

易丹辉的《数据分析与eviews应用》

小贝zyz 发表于 2012-7-18 23:08
恩 也就是说 只要有一个能通过检验就说明是平稳的吧？

应该如此，但也应该尽量选择使DW等统计值最小的滞后期。

mengqinqing 发表于 2012-7-19 09:17
易丹辉的《数据分析与eviews应用》

可有电子版本的？

小贝zyz 发表于 2012-7-19 01:42
恩 好 那你有没有推荐的书啊

研究出来了吗？我也在研究这个，加个qq一起谈论下吧，512916665

木土草雨田 发表于 2012-7-25 06:23
可有电子版本的？

我没有，网上应该有