新手求助，做ADF检验时，这些都该怎么填呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用的是eviews5.0 做ADF检验时
Test type应该怎么选呢 都有啥区别呢？
test for unit root in 就是说你检验的是原序列还是差分过后的吧？
Include in test equation  如果上面选择的是1st different，那就是看一阶差分后的序列带不带趋势项跟漂移项吧？如何判断带不带漂移项跟趋势项啊？
maxinum 应该怎么填啊？填的不一样 检验的结果不一样啊
如果有谁知道说的详细一些啊 谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ADF检验 新手求助 F检验 ADF Different different equation 如何

帮帮忙啊

本人认为，test type一般选择ADF即可；test for unit root应根据数据的处理来选择，原始数据一般应选择level，若原数据不平稳，肯定需要进行差分处理，若为一阶差分，选择1st等等；是否带趋势项及漂移项需根据数据的趋势和截距状况来选择，数据差分后一般选择第一项，即截距。

haoyun010 发表于 2012-7-17 21:17
本人认为，test type一般选择ADF即可；test for unit root应根据数据的处理来选择，原始数据一般应选择leve ...

数据的趋势性比较好看 截距项怎么看呢？那个maximum是什么意思 怎么填啊 填不同的 检验出来不一样啊

那个maximum是什么意思 怎么填啊 填不同的 检验出来不一样啊

小贝zyz 发表于 2012-7-17 22:33
数据的趋势性比较好看 截距项怎么看呢？那个maximum是什么意思 怎么填啊 填不同的 检验出来不一样啊

本人认为，maximum lags为最长滞后期的选择，要经过多次尝试。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences即maximum lags栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你逐渐打开去观察，看哪个滞后阶数使得AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

haoyun010 发表于 2012-7-18 18:44
本人认为，maximum lags为最长滞后期的选择，要经过多次尝试。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你 ...

这个ADF检验不是看序列是否平稳呢？如果那个maximum 填的值不一样 检验出来的结果不一样啊 有时平稳有时不平稳啊

小贝zyz 发表于 2012-7-18 20:47
这个ADF检验不是看序列是否平稳呢？如果那个maximum 填的值不一样 检验出来的结果不一样啊 有时平稳有时不 ...

需要根据检验的结果来判断该变量是否为平稳序列，不能任意选择滞后期。部分原序列非平稳，但一阶或二阶差分后为平稳序列。

haoyun010 发表于 2012-7-18 21:30
需要根据检验的结果来判断该变量是否为平稳序列，不能任意选择滞后期。部分原序列非平稳，但一阶或二阶差 ...

我还是不太懂啊，能不能说的详细点啊
原序列不是平稳的 但是一阶差分以后从自相关图上看是平稳的 做一阶差分的相关图时 滞后阶数填的是10 显示差分后序列平稳
然后我想再用ADF检验下是否平稳，那个maximum就不会填了 如果也填10的话就是不平稳的啊 到底应该根据怎么填呢？
能不能麻烦说的详细一点啊，谢谢了

小贝zyz 发表于 2012-7-18 22:23
我还是不太懂啊，能不能说的详细点啊
原序列不是平稳的 但是一阶差分以后从自相关图上看是平稳的 做一阶 ...

本人认为，滞后期不用填10，可以逐渐尝试,若能通过检验即可。