为什么同样的两个变量在做相关分析和回归分析时符号竟然相反？

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同样的两个研究变量在做相关性分析时，显示是正相关，相关系数为0.38这样，也显著，但在和其他自变量一起进入多元回归时，得出的他俩的相关是负的，标准化系数很小，为-0.134，这是怎么回事呢？怎么符号相反？

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关键词：相关分析 回归分析 标准化系数 相关性分析 多元回归 回归分析 相关性 自变量

这有什么奇怪的，多元分析时由于多重共线性的存在，符号的这种变化不奇怪。你可以先把所有解释变量做个相关性分析，看看是否这个变量与其他变量存在显著相关；另外，对于回归结果的系数，要看t值或p值判断是否显著。

tsunami168 发表于 2012-7-20 13:44
这有什么奇怪的，多元分析时由于多重共线性的存在，符号的这种变化不奇怪。你可以先把所有解释变量做个相关 ...

您好，非常感谢您的回答，主要是我对这方面非常不懂，呵呵，的确各自变量有较高的相关性，那请问我这样做多元逐步回归还是有意义的吧，t和sig都通过检验的，我该怎么解释这样的情况呢，就直接说因为多重共线性吗？需不需要改成别的方法？

做多元逐步回归，逐渐增加变量的话，那就要注意赤池和施瓦茨信息准则和durbin-watson统计量，以及调整的R2，具体的含义，可以找一本计量经济学教科书或者百度，里面有这些指标的指示含义。老实说， 计量背后的经济意义解释是最好的选择变量的标准，反过来根据计量结果选变量，不是很好。

最好还是先花点时间细读下计量方面的教材，个人建议，求人不如求己

tsunami168 发表于 2012-7-20 14:36
最好还是先花点时间细读下计量方面的教材，个人建议，求人不如求己

输入.doc (226 KB)

2012-7-20 14:44:54 上传

这是我做出来的逐步回归结果，麻烦您给看看，有什么问题吗，我会找书看看的，非常感谢您！

同问 你现在找到原因了吗？