上市公司股价波动性指标计算Stata代码（附1990-2024年数据） 股价波动率

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股价波动性

计算说明

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股价波动性VAR_ ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月内日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。数值越大，股价波动性越大。

同时按照个股原始回报计算的年度个股回报方差(VAR_ RAW)可以用作稳健性检验

参考文献

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• 辛清泉, 孔东民, 郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究, 2014(10):14.
  

数据说明

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数据对象：全部A股数据区间：1990-2023年数据

结果说明

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数据截图

各年数据量



缩尾后描述性统计


附件下载

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关键词：Stata 股价波动 指标计算 tata 上市公司

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