VEC模型结果怎么理解？

木土草雨田 发表于 2012-8-22 01:09
t value的critical value 看哪个表噢？

应该看vec检验结果中的方括号中的数字即可。

具体写法可以参考樊欢欢的教材，不过多协整方程要复杂一点

多谢各位，学到了很多实用的东西

hao yun

比较难理解啊

43263687 发表于 2012-8-2 11:46
借这个帖子请教一下，R-squared  0.875433  0.893644  0.898234  0.947941
Adj. R-squared  0.579585  0.6 ...

不重要

haoyun010 发表于 2012-8-10 19:48
本人认为，具体分析时，主要参考方括号中的数字即t检验值便可。

    你好，我先用每个序列做单位根检验，然后发现一阶单整，再做JJ检验，最后建了VEC模型。但是看到有人说VEC模型也要检验平稳性，而且是对残差检验平稳性，是直接对残差进行单位根检验吗？还有VEC模型表达式是建立在协整方程之上的吗？VEC模型之后要做脉冲分析跟方差分析吗?

lxtpooh 发表于 2015-3-5 07:04
你好，我先用每个序列做单位根检验，然后发现一阶单整，再做JJ检验，最后建了VEC模型。但是看到有人说 ...

VEC模型是具有协整约束的VAR模型，检验平稳性应该是检验整个模型的平稳性吧，看AR根是否在单位圆内。个人理解。

方括号中的t值和平常做ols的t值是一样的吗？

haoyun010 发表于 2012-7-26 21:00
可以理解你的研究过程了。协整检验之后的确需要做误差修正模型了，由于时间序列是通过协整检验的，因此应 ...

你好，打扰了。请问具体ECM的系数怎么解释？三个？