回归时如何逐次加入一个新的变量或多个

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变量数目比较多(e.g., 10)，希望看到每加入一个新变量时候其他变量系数的变化，最后生成publishable table样式。搜了一下好像没有现成的程序。stepwise也达不到这个效果。
十分感谢～

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关键词：stepwise Publish Table ABLE 变量系数 如何 程序

系数变化很重要吗？我们更关心的可能是显著性吧，呵呵。

系数的变化根本没用。

你从0。1变到0.5 什么也说明不了。在样本容量很大的情况下，这点变化根本可以忽略。

关键是你模型建立的是否好，各种endogenous各种heterogeneous全部分析到位，各种显著。

arlionn 发表于 2012-7-27 23:14
系数变化很重要吗？我们更关心的可能是显著性吧，呵呵。

系数可能反向阿；显著性当然也要看拉。我说的系数变化也包括显著性变化。反正就是要弄出逐步回归的结果拉

heikoyh 发表于 2012-7-28 00:14
系数的变化根本没用。

你从0。1变到0.5 什么也说明不了。在样本容量很大的情况下，这点变化根本可以忽略 ...

如果系数从正的变为负的，从显著变为不显著呢？
模型建立不就是variable selection么？endogeneity问题也一样。heterogeneity实在太好解决了。
总的来说stepwise没有什么用处。

rosenbloog 发表于 2012-7-28 01:54
如果系数从正的变为负的，从显著变为不显著呢？
模型建立不就是variable selection么？endogeneity问题也 ...

系数成正变为负的，肯定是你模型有问题了。可能是你把没用的instrument variable放进模型造成Heterogeneous，或者可能是endogenity 造成的。

模型建立的时候，不要一股脑把所有东西全部塞进去，然后光靠电脑几个公式来帮你判断。之前就要先估计一下，哪些有用的变量，哪些是没用的。尽量把没用的变量不要考虑。

这样子系数不可能会出现两个极端的变化。

我最近写论文也是要自己做模型。。欢迎相互取经！

heikoyh 发表于 2012-7-28 04:07
系数成正变为负的，肯定是你模型有问题了。可能是你把没用的instrument variable放进模型造成Heterogeneo ...

没用的变量放进模型不可能改变系数很多的(包括数值和显著性)。你说的instrument var是有专门含义的，不宜随便用的阿。heterogeneity不会改变系数大小的拉。我这模型包括的都是我老板指定的，文献中提到的，我也认为是好的。所以我要仔细考量为什么会改变我所关心变量的估计。这就是我为啥提出这个问题的原因吧～

欢迎讨论哈

反正stata也是要写do文件
就行下面那样写。最后生成的rtf是word打开，xml是 excel打开，也很方便的
sysuse auto,clear

regress mpg foreign
outreg2 using myfile, excel word replace

regress mpg foreign weight
outreg2 using myfile, excel word

regress mpg foreign weight headroom
outreg2 using myfile, excel word

regress mpg foreign weight headroom trunk
outreg2 using myfile, excel word

regress mpg foreign weight headroom trunk length
outreg2 using myfile, excel word

regress mpg foreign weight headroom trunk length turn
outreg2 using myfile, excel word

regress mpg foreign weight headroom trunk length turn displacement
outreg2 using myfile, excel word  

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
COEFFICIENT	mpg	mpg	mpg	mpg	mpg	mpg	mpg
foreign	4.946***	-1.650	-1.655	-1.607	-1.702	-1.987*	-1.967
	(1.36)	(1.08)	(1.08)	(1.09)	(1.09)	(1.14)	(1.18)
weight		-0.00659***	-0.00647***	-0.00626***	-0.00437***	-0.00411**	-0.00420**
		(0.00064)	(0.00070)	(0.00081)	(0.0016)	(0.0017)	(0.0020)
headroom			-0.219	-0.0439	-0.0347	-0.0540	-0.0592
			(0.54)	(0.64)	(0.63)	(0.64)	(0.64)
trunk				-0.0786	-0.00974	-0.0120	-0.0122
				(0.15)	(0.16)	(0.16)	(0.16)
length					-0.0804	-0.0637	-0.0631
					(0.060)	(0.063)	(0.064)
turn						-0.165	-0.165
						(0.20)	(0.20)
displacement							0.000792
							(0.010)
Constant	19.83***	41.68***	41.99***	41.89***	50.35***	53.12***	53.14***
	(0.74)	(2.17)	(2.31)	(2.33)	(6.74)	(7.52)	(7.58)
Observations	74	74	74	74	74	74	74
R-squared	0.15	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.68

蓝色 发表于 2012-7-29 10:23
反正stata也是要写do文件
就行下面那样写。最后生成的rtf是word打开，xml是 excel打开，也很方便的
sysus ...

暂且只能这样了。谢谢版主的帮助～