求高手 stata混合模型如何检验异方差

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我的模型先检验出来是随机效应的 但是后来检验发现混合OLS更优
这样之后 混合模型怎马做回归 以及如何测异方差？

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关键词：Stata 混合模型 tata 求高手 异方差 模型 如何

混合模型直接用reg命令做回归，格式:reg 变量,vce(cluster 面板变量名)
也可以不用聚类稳健标准差，使用普通标准差，上式去掉vce那项就行了
这个异方差，如果不是要检查组间异方差，那用一般回归检验异方差的命令就行了，比如estat imtest，white

tianyahuli 发表于 2012-8-1 15:23
混合模型直接用reg命令做回归，格式:reg 变量,vce(cluster 面板变量名)
也可以不用聚类稳健标准差，使用普 ...

请问这  （cluster面板变量名）是不是 cluster id 呢？就是个体的那个变量？

heikoyh 发表于 2012-8-4 13:19
请问这  （cluster面板变量名）是不是 cluster id 呢？就是个体的那个变量？

是的。

存在异方差如何修正呢

tianyahuli 发表于 2012-8-1 15:23
混合模型直接用reg命令做回归，格式:reg 变量,vce(cluster 面板变量名)
也可以不用聚类稳健标准差，使用普 ...

就是我用混合模型做出来的回归，eviews选项里面根本没有怀特检验这些，这个应该怎么处理呢？是我没找到还是本身没有。这样检验异方差还有其他什么办法么？