关于豪斯曼检验的结果

用stata带的数据和例子的结果。

.webuse nlswork4

(National Longitudinal Survey.  Young Women 14-26 years of age in 1968)

. xtreg ln_wage age msp ttl_exp, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     28494
Group variable: idcode                          Number of groups   =      4710

R-sq:  within  = 0.1373                         Obs per group: min =         1
       between = 0.2571                                        avg =       6.0
       overall = 0.1800                                        max =        15

                                                F(3,23781)         =   1262.01
corr(u_i, Xb)  = 0.1476                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
     ln_wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |   -.005485    .000837    -6.55   0.000    -.0071256   -.0038443
         msp |   .0033427   .0054868     0.61   0.542    -.0074118    .0140971
     ttl_exp |   .0383604   .0012416    30.90   0.000     .0359268    .0407941
       _cons |   1.593953   .0177538    89.78   0.000     1.559154    1.628752
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .37674223
     sigma_e |  .29751014
         rho |  .61591044   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(4709, 23781) =     7.76         Prob > F = 0.0000

. estimates store m1

. xtreg ln_wage age msp ttl_exp, re

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     28494
Group variable: idcode                          Number of groups   =      4710

R-sq:  within  = 0.1373                         Obs per group: min =         1
       between = 0.2552                                        avg =       6.0
       overall = 0.1797                                        max =        15

                                                Wald chi2(3)       =   5100.33
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
     ln_wage |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |  -.0069749   .0006882   -10.13   0.000    -.0083238   -.0056259
         msp |   .0046594   .0051012     0.91   0.361    -.0053387    .0146575
     ttl_exp |   .0429635   .0010169    42.25   0.000     .0409704    .0449567
       _cons |   1.609916   .0159176   101.14   0.000     1.578718    1.641114
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .32648519
     sigma_e |  .29751014
         rho |  .54633481   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

. estimates store m2

.
. *Test the appropriateness of the random-effects estimator (xtreg, re)
. hausman m1  .   , sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       m1           m2         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |    -.005485    -.0069749        .0014899        .0004803
         msp |    .0033427     .0046594       -.0013167        .0020596
     ttl_exp |    .0383604     .0429635       -.0046031        .0007181
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      260.40
                Prob>chi2 =      0.0000

. hausman m1 m2   , sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       m1           m2         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |    -.005485    -.0069749        .0014899        .0004803
         msp |    .0033427     .0046594       -.0013167        .0020596
     ttl_exp |    .0383604     .0429635       -.0046031        .0007181
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =      260.40
                Prob>chi2 =      0.0000

. hausman m2 m1   , sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       m2           m1         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         age |   -.0069749     -.005485       -.0014899               .
         msp |    .0046594     .0033427        .0013167               .
     ttl_exp |    .0429635     .0383604        .0046031               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =  -261.78    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test
如果写出次序，那就是错误的

蓝色 发表于 2012-9-6 11:36
用stata带的数据和例子的结果。

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实在是非常感谢！！！！

蓝色 发表于 2012-9-6 11:36
用stata带的数据和例子的结果。

.webuse nlswork4

还有一个协整的问题想麻烦一下。
请问 我的变量: 因变量 全都平稳， 5个自变量平稳， 2个不平稳。 我用软件把他们差分后得到了I(1) 的量组数据分别在检验单位根发现已经平稳了。 我想问在这个情况下应该如何做协整检验呢？

我也是出现了负值

求问出现了负值表示什么意思呢？

看看学习

sewind_tj 发表于 2012-8-2 22:09
请看hausman的选项。出现负值一般选择固定效应模型。

请问一下，如果是出现的正值呢？

jiangyinzhi 发表于 2012-9-6 07:32
谢谢，学习了。但是我还是不了解为什么他们的结果会是不一样的。我按照网上正规的写法 HUASMAN FE RE 得出 ...

您好！
help里面说huasman检验的顺序是先把consistent的做了，再做efficient的，然后按consistent先efficient后的顺序放入hausman那个语句里，但为什么这么做了之后还是出了these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test的问题？
谢谢解答！

之前还一直疑惑豪斯曼检验命令为什么一定要先写fe再写re，受教了！感恩！

蓝色 发表于 2012-9-6 11:36
用stata带的数据和例子的结果。

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你好，想问一下出现如您写的结果的话 是符合固定效应的是吗？因为结果里没有直接出现P值