[问答] EViews中回归方程中斜率是否显著小于1的疑问，请大侠解答。 [推广有奖]

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楼主

junzyshou 发表于 2012-8-9 15:40:35 |AI写论文

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我在回归中，得到Y=a+b*X的回归方程
我在eviews软件采用wald test 检验斜率b是否显著小于1，是否可以按以下方式做？
点击wald检验，输入C(2)=1，可以得到的结果如下：

Wald Test:
Equation: EQLGPEXSC_LGMASSG

Test Statistic Value df    Probability

F-statistic 181.0857 (1, 67) 0.0000
Chi-square 181.0857 1 0.0000

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)  Value Std. Err.

-1 + C(2)  -1.079122 0.080192

Restrictions are linear in coefficients.
是否可以说明该斜率显著小于1？

另外，如果我想检验截距是否显著小于0，我是否可以输入C(1)=0，来进行检验？

望高手，帮我解答，谢谢。