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第十一章 期权定价公式
二叉树定价模型 布莱克-舒尔茨定价模型 基本期权策略
二 B-S期权定价模型
假设条件标资产价格波动满足几何布朗运动标资产没有现金收益支付没有交易费用和税收标资产能够被自由买卖，即允许卖空，证券完全可分无风险利率为常数期权为欧式看涨期权，执行价格为X不存在无风险套利机会
二 B-S期权定价模型
标资产价格满足几何布朗运动
欧式看涨期权价格 f 满足微分方程

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