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2000.1–2025.5中国经济政策不确定性指数（总指数+财政/货币/贸易/汇率子项）
本数据集提供了2000年1月至2025年5月的中国经济政策不确定性指数（EPU），以月度和部分日度为单位，系统度量我国经济政策在不同时期的波动水平。该指数借鉴Bloom、Baker和Davis（2016）的方法，通过Wisers新闻数据库抓取权威报刊文章中涉及“经济”“政策”“不确定性”等关键词，构建涵盖总指数、财政政策、货币政策、贸易政策及汇率不确定性等五个子项的指数体系。
一、数据概况
数据名称：中国经济政策不确定性指数（含总指数与四类政策分项）
时间范围：月度数据覆盖2000.1–2025.5，日度数据覆盖2000.1–2022.6
数据频率：月度与日度
地理范围：中国全国
数据格式：Excel，时间序列格式（宽表）
数据来源：China Economic Policy Uncertainty Index 项目组
主要构建方法：参考 Baker, Bloom & Davis (2016) 方法，使用新闻文本关键词频率计算加权指数
收录报纸样本：人民日报海外版、南方都市报、新京报、广州日报、文汇报、北京青年报、今晚报、解放日报、上海晨报、羊城晚报等
中国经济政策不确定性指数（含总指数与四类政策分项2000.1-2025.5）.zip
(401.35 KB, 需要: RMB 29 元)
二、核心字段
用途：对我国经济政策的不确定性进行量化
数据用途 | 文献依据 |
衡量我国经济政策的不确定性 | 李增福（2022）-管理世界， 王朝阳（2018）-中国工业经济 |
用于宏观经济增长预测 | 马永强（2020）-会计研究 |
分析政策波动对企业的影响 | 李雄飞（2023）-经济问题 |
月度版为每月1期；日度版为新闻报道日频记录
指数值为标准化后的频数加权得分，可用于跨期、跨政策维度对比分析
三、应用建议
经济学研究：用于宏观经济预测、经济波动性建模、政策冲击模拟分析
企业决策支持：评估政策环境对企业投融资、产能布局、出口决策等方面的影响
政策制定与舆情研究：量化不确定性水平以辅助财政、货币、贸易等政策前瞻判断
时间序列建模：适用于VAR、SVAR、GARCH类经济模型
交叉变量分析：可与工业增加值、PMI、CPI、就业数据等变量联合研究
四、样例预览（数据概览）
中国经济政策不确定性指数：
中国经济政策不确定性数据明细：
京公网安备 11010802022788号
