【求助】真实GDP是二阶单整？

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    最近对1991-2010年20年的真实GDP数据和另一组同时期的时间序列进行VAR分析，发现真实GDP是I(2)，而该时间序列却是I(1)，这该怎么办？将二者的二阶差分带入VAR吗？由于只有年度数据，20年的数据进行VAR分析可行否？还有就是看到文章里的真实GDP都是I(1)，而我算出来是I(2)，检查了好几遍计算上没有问题，是否有人和我计算的结果一样？
  希望论坛上的大神们能够给出解答，谢谢！

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关键词：真实GDP 二阶单整 GDP GDP数据 时间序列 文章

GDP剔除价格因素了吗？可以试下剔除价格因素之后的GDP时间序列，若还是二阶的话，再将剔除价格因素的GDP取对数，然后再进行平稳性检验。

wujin_1016 发表于 2012-8-25 19:07
GDP剔除价格因素了吗？可以试下剔除价格因素之后的GDP时间序列，若还是二阶的话，再将剔除价格因素的GDP取对 ...

这些我都做过了，可还是二阶的！

我和楼主的情况一样，用的2001年第一季度到2009年第四季度的数据，算出来是2阶的，也发愁呢

用HP滤一遍

看看

rastila 发表于 2012-8-26 13:19
用HP滤一遍

您好！我对HP滤波不是很清楚，能否麻烦您说得更加详细一点！HP滤波是用来分析周期的吧？您的意思是不是说将短周期过滤掉，用剩下的长期趋势来进行分析呢？

zxxsm 发表于 2012-8-28 16:21
您好！我对HP滤波不是很清楚，能否麻烦您说得更加详细一点！HP滤波是用来分析周期的吧？您的意思是不是 ...

HP确实是用分离商业周期的，HP理论上能把四阶单整的降下来。但必须要在对数差分之后。

我用1995年以后的GDP数据也是二阶的，可能是数据样本小吧 还是说90年代后的确实2阶？

我国GDP序列的单整性再检验 靳庭良 统计与决策 2009/09
摘要：传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导。为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验。结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列单整性的变化:1952～1977表现为一阶单整;1978～2004表现为二阶单整。