请问ivprobit怎么计算各个变量的边际效应？

kedaotuandui 发表于 2019-1-14 09:55
意思是如果用two-step，边际效应不用再算了是么？

请问是这个意思吗？

奇犽dsp 发表于 2019-4-30 21:34
请问是这个意思吗？

同问……

老树皮 发表于 2012-9-1 23:56
p是指概率，y是latent variable。

如果你用的是的two-step，那么边际效应和估计系数一摸一样，因为估计 ...

请教一下，“估计的系数实际上就是边际效应”，有理论支持吗？

margins, dydx(*)  predict(pr)   这样好像就不一样了吧

老树皮 发表于 2012-9-1 23:56
p是指概率，y是latent variable。

如果你用的是的two-step，那么边际效应和估计系数一摸一样，因为估计 ...

您好 我看到关于这个问题的很多探讨 您可以解释一下原因吗 谢谢

我试了一下 ，我是stata16
ivprobit y （x=z）,vce(r) 的结果
和margins,dydx(*)的结果 一样。
ivprobit y （x=z）,two vce(twostep) 的结果
和margins,dydx(*)的结果  也是一样。

但probit x，vce（r）和
margins,dydx(*)的结果 不一样。

但是
我的被解释变量是0-1，解释变量是收入（万元）和收入平方，ivprobit的结果  收入的系数（如果也是平均边际效应的话）是 2.472，收入平方-0.310，这个系数该怎么解释。