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风险预算( 尼尔·皮尔逊-中文版).pdf
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出版社: 中信出版社; 第1版 (2011年4月10日) 外文书名: Risk Budgeting 丛书名: 风险投资系列 平装: 292页 语种： 简体中文 开本: 16 ISBN: 9787508618692, 7508618696 条形码: 9787508618692 商品尺寸: 23 x 16.8 x 1.8 cm 商品重量: 458 g 品牌: 中信出版股份有限公司
皮尔逊教授将关于市场风险的专著提高到了一个新的层次。本书除了进一步阐述了风险价值计算和压力测试以外，还详细讨论了风险价值方法的优点和局限性。尤为重要的是，本书为迄今为止仍然非常模糊的“风险预算”思想构建了大体轮廓。
——拉特协会执行董事 Charles Smithson
皮尔逊为真正需要计算和使用风险价值的风险管理从业人员提供了一个极好的指南。本书给出的大量具体示例，使切实需要使用的人员能够获得各种各样的风险价？方法。本书还提供了关于风险预算(虽然常被使用却没有起到举足轻重作用)的实际应用。皮尔逊将使真正想要使阴风险预算方法的理财汁划发起人信心倍增。
——贝莱德创始合伙人、风险管理与分析部联席主管Bennett Golub
这是一本非常棒的著作，它搭建起了一座从理论走向实践的桥梁，并明确了风险预算这一专业术语的定义以及有用的新投资组合管理工具的本质。皮尔逊的这本著作，在所需的学术基础和管理投资组合实践这两方面达到了良好的平衡。
——港安系统现金与投资部总监Rob Roy
我非常希望能像皮尔逊教授总结众多有关风险价值的著作那样对本书进行一番总结，遗憾的是，我认为再没有比他的著作更为精确的总结了。为了不受其他糟粕的影响，那么阅读这本书将是您最好不过的选择。
——风险酱管理公司高级顾问Peter Carr
另外一本也是FRM核心读物，Philippe Jorion的《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》，地址：https://bbs.pinggu.org/thread-1567215-1-1.html
还有金融风险管理师考试手册，中文第六版，地址：https://bbs.pinggu.org/thread-1554931-1-1.html
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