救命啊，求助关于在EVIEWS下ARCH(1)和GARCH(1，1)评估

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小弟最近在做个作业，要求收集250天的某企业收盘股价，问题有3个
1，estimate an ARCH(1) and GARCH(1,1) model
2, explain the different between these two model
3, use ARCH(1) model to estimate the standard deviation of the return for the last day of your time series. Can you draw any conclsion on the likehood of a bankruptcy of the firm.
要求使用EVIEWS, 在网上看了很多，有点概念但又是很混乱。有如下问题

1，完成基于收盘股价的收益率对数化后，在EVIEWS中得出柱形图，分析OUtPUT得出尖峰右后尾的特性，且序列不服从正态分布，然后做unit root test（ADF）发现不管是选取什么组合（level/1st difference/2nd difference 和 intercept/trend intercept/none 和AIC/ SC准则），得到t值小于1%限定的临界值，在这里是不是可以认为reject H0的假设？证明数列是稳定的？那我在回答的时候应该选用什么图呢?(level / 1st difference/2nd difference和 intercept/trend intercept/none )

2. 如果小弟上面所做没有错的话，那么接下来该怎么做？是直接建模？在EVIEWS中选取 Estimate Equation, 选择ARCH模型，然后就不知道么做了，在mean equation里不知道输入什么，是我的收益率表的名称还是什么的？求高手讲解步骤。。

3，作业第3问怎么做？求思路讲解

不胜感激，在外上学，这题是我们的作业，分享，可以交流。麻烦指点。再次鞠躬感谢

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关键词：EVIEWS Views GARCH Eview ARCH 评估

估计收益率序列最后一天的标准差