VIF值到底大于多少才不可接受？

lanmei_411 发表于 2008-7-23 10:55
可有些人说1左右，我做的回归分析中最大的为1.4，能不能接受啊？

应该能把。我做的是2，，，但是一般说是大于10呀~~

Hawker 发表于 2007-6-12 07:38
一般是大于5，表示存在多重共线性，样本数量很多的话vif大于10表示存在多重共线性

楼主，你好，请问哪几本书有介绍vif值的判断

lanmei_411 发表于 2008-7-23 10:55
可有些人说1左右，我做的回归分析中最大的为1.4，能不能接受啊？

肯定能啊

GZMYXY 发表于 2007-6-11 13:51
不同的书上有不同的说法,有的说是15是最低要求,有的说是30.

你说的30应该是条件指数吧 条件指数大于30就认为有严重的多重共线性，一般小于10最好，在10和30之间的话就认为有中度多重共线性

GZMYXY 发表于 2007-6-11 13:51
不同的书上有不同的说法,有的说是15是最低要求,有的说是30.

不好意思哈，第一次回复别人，看到回帖下面有一个下标不知道是什么，就点了下，结果就踩了，又点不掉

lanmei_411 发表于 2008-7-23 10:55
可有些人说1左右，我做的回归分析中最大的为1.4，能不能接受啊？

VIF值等于容忍度的倒数，容忍度一般在0-1之间，的确在1左右是挺好的，你那个1.4的结果也挺不错了。

一般大于10就不太好了，请楼主参考，from Wikipedia,

reference:  

Kutner, M. H.; Nachtsheim, C. J.; Neter, J. (2004). Applied Linear Regression Models (4th ed.). McGraw-Hill Irwin.

ducknini 发表于 2007-6-12 20:03
样本数量大于30是不是就算数量多了？

当我样本量少于30个，方差膨胀因子很大，这是为什么呢，增加样本量方差膨胀因子就正常了

条件指数（Condition Index）和方差比膨胀因子（Variance Proportions）是用于评估线性回归模型中共线性存在程度的统计量。它们提供了与VIF不同的角度来检验共线性。

对于条件指数，常见的经验法则是，如果一个自变量的条件指数大于30或40，那么可以认为存在潜在的共线性问题。条件指数是反映自变量之间相关性的指标，较高的条件指数表示较强的相关性。

对于方差比膨胀因子，没有明确的阈值来判断共线性的存在程度。方差比膨胀因子是通过分解自变量的方差来计算的，较高的值表明较强的共线性。

lanmei_411 发表于 2008-7-23 10:55
可有些人说1左右，我做的回归分析中最大的为1.4，能不能接受啊？

完全没有问题 《Multivariate Data Analysis-8th Edition》指出小于3-5就表示没有共线性问题