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楼主: ycjgf
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[Stata高级班] 关于PSM问题的疑问 [推广有奖]

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ycjgf 发表于 2012-9-12 14:22:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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继续请教连老师及各位,前面有老师问过这样的问题“您大作中的股权激励,匹配完成后,就是比较对照组和控制组的绩效是否存在差异,就是均值差异T检验,stata当中单独做用ttest”,您回复:我那篇文章只是做了一个简单的 t 检验。后来想想,可以再 PSM 的基础上进一步使用 D-in-D 来得到更好的推断结果。这可以使用外部命令 diff 很方便地完成。”
现在我有一个疑问(不知理解是否正确):沿着您文章的思路,如果只做t检验的话,只能得出这样的结论:股权激励组与非激励组公司业绩上存在差异,而这个差异是因为本身就存在差异还是因为股权激励引起的,无从知晓?
现在如果不用D-in-D法进一步分析的话,能否对这一差异作这样的解释?业绩越好的公司越可能股权激励或者股权激励的公司业绩越高;或者如果差异不显著的话,是否可以得出股权激励与公司业绩之间不存在相互作用的结论?
有点啰嗦了,呵呵。
还有一个问题,如果公司绩效本身就是是否股权激励的重要因素,而我们在做PSM匹配时却没有考虑这个问题,这样会不会影响结论的可信性?AUC 指标值应该多大才好?



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关键词:PSM ttest Stata 股权激励 Diff 疑问

arlionn 在职认证  发表于 2012-9-12 19:56:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
1. 虽然我们的文章里只做了 t 检验,但由于是先进行了匹配然后才执行 t 检验,所以这个结果其实就是针对 ATT 的检验,已经考虑了自我选择偏误了。

2. 虽然我没有在匹配过程中把 ROE 作为匹配元素,但我采用 prof 变量衡量公司的业绩,因此,你提出的问题在论文中已经考虑了。

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