[求助]怎样用GLS处理异方差和自相关同时存在的面板数据？

zgf0910 发表于 2007-3-27 23:17
如果是面板数据，用以下命令：
xtgls y x1 x2,panels(he) corr(psar1)

您好啊，这做出来时混合效应模型吗？那如果做固定效应模型该怎么做呀？谢谢啊

flowerone 发表于 2012-7-18 15:43
您好啊，这做出来时混合效应模型吗？那如果做固定效应模型该怎么做呀？谢谢啊

固定效应模型消除自相关和异方差等问题

wbzdwss 发表于 2008-8-15 10:19
unbalanced panel 里好像不能用corr的option，该怎么办？

加个force强制就可以使用

flowerone 发表于 2012-7-18 15:44
固定效应模型消除自相关和异方差等问题

您的意思是固定效应模型不用考虑自相关和异方差问题？

woshiwopa 发表于 2012-7-19 08:33
您的意思是固定效应模型不用考虑自相关和异方差问题？

好像是短面板就不需要考虑自相关问题，我也在学习之中， 还不是很熟悉，多写两篇论文就熟悉了
“(1) 异方差(2) 序列相关(3) 截面相关性
-应用范围：多用于“大T，小N”型面板数据，
因为，此时截面的异质性并不是重点关注的，而时序特征则较为明显。”——我引的别人的话

flowerone 发表于 2012-7-19 13:12
好像是短面板就不需要考虑自相关问题，我也在学习之中， 还不是很熟悉，多写两篇论文就熟悉了
“(1) 异方 ...

只有五个年度截面一百的短面板要测自相关吗

sage57 发表于 2012-8-6 17:37
只有五个年度截面一百的短面板要测自相关吗

n>>T就是短面板。我当时就没有检验

flowerone 发表于 2012-8-6 21:22
n>>T就是短面板。我当时就没有检验

我教授说要检验~~~~