有关多元非参数模型的疑问

小弟初学stata，途中需要进行多元非参数模型的回归，也看了一些相关的资料，却只找到了半参的命令（还只是一元），不知道stata中是否有多元完全非参数模型回归的命令？希望这种命令能够显示出具体的函数值，而并不只显示类似核密度图这种只能看趋势木有具体数据的。。。。。求各路大神指点迷津。。
能够正确解答小弟问题的高手，10个论坛币，虽然不多，一片心意。。。（焦急等待中）

我汗，非参数估计这么多内容和方法，不知道你指啥。问问题能不能具体点，指到关键的地方。

jannsz06 发表于 2012-9-25 13:11
我汗，非参数估计这么多内容和方法，不知道你指啥。问问题能不能具体点，指到关键的地方。

恩，那我举个例子说不知道行不行哈，有个函数，比如y=F(X1,X2,X3,X4) + i.i.d（打不出符号）,有关y,x1,x2,x3,x4的面板数据已经掌握，通过非参估计，得出estimates of expected y(  F(.)  )以及an estimate for i.i.d ，应该使用什么样的命令？

ps: 亲，不知道说清楚没，实在不行我给你截个论文的图怎样？

jannsz06 发表于 2012-9-25 13:11
我汗，非参数估计这么多内容和方法，不知道你指啥。问问题能不能具体点，指到关键的地方。

小弟的问题就是如何run? z用什么样的命令能实现这个run？得到预期的结果。。。？？不知道说清楚没有。。。

liuz_fd 发表于 2012-9-25 17:06
小弟的问题就是如何run? z用什么样的命令能实现这个run？得到预期的结果。。。？？不知道说清楚没有。。 ...

11式就是10式的精简函数形式，run 11就是估计10式，根本就不是非参数估计呀。10式的估计是很简单的。就是一个超越对数形式的函数。green的书上都讲的很清楚怎么估计。你那个就是一个静态的面板。固定效应的一套方法都可以估计

真正的非参数形式是没有函数形式的，采用kernel估计。他的推断也不是经典的那一套推断方法。