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雷达卡
概念题
1. 什么是金融机构？
金融机构是指从事金融服务业有关的金融中介机构，为金融体系的一部分，包括银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金管理公司等。
2. 什么是风险暴露？
风险暴露是指金融机构面临风险的部位或状态，即金融机构的资产、负债、表外业务等在一定程度上暴露于某种风险之下，可能因风险因素的变动而遭受损失。
3. 什么是风险价值（VaR）？
风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。它是一种常用的风险度量工具，用于评估市场风险。
4. 风险偏好的定义是什么？
风险偏好是指金融机构在追求其目标的过程中愿意承担的风险水平和风险类型。它反映了金融机构对风险的总体态度和战略选择，体现了金融机构在收益与风险之间的权衡。
简答题
1. 金融机构面临的主要风险有哪些？
金融机构面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等。
2. 如何识别市场风险？
识别市场风险可以通过分析市场价格的历史波动情况，运用统计方法计算波动率等指标。关注宏观经济数据和政策变化，分析行业动态和企业基本面。还可以通过情景分析和压力测试，模拟不同市场情景下金融机构面临的风险状况。
3. 简述信用风险识别的主要方法。
信用风险识别的主要方法包括对借款人进行信用评级，分析其财务报表，审查借款合同条款，考察其经营管理能力等非财务因素，利用信用评分模型进行量化评估，关注借款人所在行业发展趋势和宏观经济环境变化等。
4. 简述计算VaR的主要方法。
计算VaR的主要方法包括历史模拟法，它直接根据资产价格的历史数据来模拟未来的价格变化，计算投资组合的价值损失分布，从而得出VaR值。方差 - 协方差法，假设资产收益率服从正态分布，通过计算资产收益率的方差和协方差来估计VaR。蒙特卡罗模拟法，利用随机数生成器模拟资产价格的各种可能路径，计算投资组合在不同路径下的价值损失，统计得出VaR值。
5. 如何确定金融机构的风险偏好？
确定金融机构的风险偏好需要综合考虑多方面因素。首先要明确金融机构的战略目标，分析金融机构的资本实力、盈利目标等，评估不同业务和投资领域的风险特征和收益潜力，参考同行业情况并结合自身实际调整。还要考虑监管要求和股东期望，通过广泛的内部沟通和讨论，形成共识并制定清晰明确的风险偏好声明。
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