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对一个欧式看跌期权，已知：
(1) 股票的现价为19 元，其连续分红比率  2%，波动率  50%；
(2) 期限为6 个月；
(3) 执行价为17 元；
(4) 市场无风险连续复利r  5.5%。
利用B-S 公式，计算该看跌期权的价格为（ ）元
(A) 1.30
(B) 1.50
(C) 1.70
(D) 1.90
(E) 2.10

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关键词：看跌期权 连续复利 B-S 波动率 无风险

这个看楼下。。。帮顶了

看看

加油！！！

liujianfang 发表于 2012-10-7 11:10
看看

加油！！！

(B)
P=17 x EXP[-(0.055-0.02) x (1/2)] x [1 - N(b)] - 19 x [1 - N(a)]
N() ~ standard normal distn
a = { LN(19/17) + [ 0.055 - 0.02 + (50%)^2/2 ] x (1/2) } / { (50%)^2 x SQRT(1/2) }
b = a - (50%)^2 x SQRT(1/2)

a is d1, b is d2 in B-S formula.

If calculating C = 3.81, not sure if I got the right answer.

onlygs 发表于 2012-10-7 12:56
(B)
P=17 x EXP[-(0.055-0.02) x (1/2)] x [1 - N(b)] - 19 x [1 - N(a)]
N() ~ standard normal distn
...

thank you