发帖
雷达卡
如何在 PTrade 中实现开盘集合竞价追涨停策略？
本文将详细介绍如何借助 PTrade 平台的 API 功能，在 A 股市场集合竞价阶段（如 09:23 至 09:25）捕捉潜在涨停股票，并通过量化方式自动执行买入操作。该策略适用于希望在开盘前完成布局、抢占先机的投资者。
run_daily策略核心逻辑概述
本策略聚焦于交易日早盘集合竞价末期，利用高精度行情数据判断个股是否已触及涨停价，并在价格确认后立即挂单参与成交。其主要运行机制如下：
- 运行时间设定：策略通过定时任务函数在每个交易日的 09:24 触发执行。此时处于集合竞价不可撤单阶段（09:20–09:25），系统撮合价格稳定，接近最终开盘价，具备较高参考价值。
- 行情数据获取：使用实时快照接口获取目标股票的关键行情字段，包括最新虚拟成交价与当日涨停价。
- 触发条件判断：若当前撮合价等于或非常接近涨停价，则视为满足买入条件。
- 交易执行方式：以涨停价进行限价委托下单，确保进入买一队列，提升成交概率。
- 资金分配方案：示例中采用均等资金分配法，即将账户可用现金平均分配至各候选股票；实际应用中可根据风险偏好或策略模型优化仓位配置。
get_snapshotPTrade 策略代码实现
def initialize(context):
"""
初始化函数：设置股票池并注册每日定时任务
"""
# 定义监控和交易的股票列表（示例选用恒生电子和平安银行）
g.security_list = ['600570.SS', '000001.SZ']
set_universe(g.security_list)
# 注册每日运行函数，指定时间为 09:24
run_daily(context, aggregate_auction_trade, time='09:24')
def aggregate_auction_trade(context):
"""
集合竞价阶段的交易处理逻辑
"""
# 获取当前可用资金
cash = context.portfolio.cash
# 若无有效股票池或资金不足，则终止执行
if not g.security_list or cash <= 0:
return
# 计算每只股票可投入金额（简单均分）
cash_per_stock = cash / len(g.security_list)
# 批量拉取行情快照，提高效率
snapshots = get_snapshot(g.security_list)
for stock in g.security_list:
stock_data = snapshots.get(stock)
if not stock_data:
continue
# 提取关键字段
current_price = stock_data.get('last_px') # 最新撮合价
limit_up_price = stock_data.get('up_px') # 涨停价
status = stock_data.get('trade_status') # 交易状态
# 数据完整性校验
if current_price is None or limit_up_price is None:
continue
# 排除停牌或非正常交易状态的股票
if status in ['HALT', 'SUSP', 'STOPT']:
log.info("股票 %s 当前不可交易，已跳过" % stock)
continue
# —— 核心策略判断 ——
# 判断当前价格是否达到或超过涨停价（考虑浮点误差）
if float(current_price) >= float(limit_up_price):
log.info("股票 %s 在集合竞价中触及涨停，准备买入。当前价: %s, 涨停价: %s" % (stock, current_price, limit_up_price))
# 发起买入指令，按金额下单，指定限价为涨停价
order_id = order_value(stock, cash_per_stock, limit_price=limit_up_price)
if order_id:
log.info("股票 %s 下单成功，订单ID: %s" % (stock, order_id))
else:
log.error("股票 %s 下单失败" % stock)
def handle_data(context, data):
"""
盘中持续运行函数（本策略主要依赖集合竞价时点，此函数可留空）
可用于后续扩展止盈止损或其他日内逻辑
"""
pass
注意事项与回测说明
在实盘部署或历史回测过程中需注意以下几点：
- 集合竞价期间的行情快照频率和数据准确性可能受平台限制，真实撮合结果以交易所公布为准。
- 回测环境通常无法完全还原集合竞价的真实撮合机制，因此回测表现可能存在偏差，建议结合模拟盘验证。
- 由于涨停板上委托量巨大，即使按时下单也未必能保证成交，尤其对于大资金账户应谨慎评估冲击成本。
- 代码中使用的
get_snapshot接口需确保在目标时间段内支持调用，且返回字段包含last_px和up_px。
last_px策略在满足条件时会输出日志信息，便于跟踪执行过程。例如当某只股票价格触及涨停，系统将记录相关信息并尝试下单。
up_px该策略主要适用于实盘或仿真交易环境，因为在普通的回测模式下，函数可能无法获取到精确的集合竞价tick数据，具体取决于所使用回测数据的精度。
风险提示：追涨停是一种高风险操作方式。在集合竞价阶段以涨停价挂单买入，若开盘后出现炸板（即涨停被打开），可能导致当日出现较大亏损，请谨慎使用。
API调用说明：代码中采用了
get_snapshotPython版本兼容性：本代码已适配 Python 3.5 的语法标准，未使用如 f-string 等高版本特性，确保在较早版本环境中也可正常运行。
get_snapshot在 PTrade 的回测环境下，对
get_snapshot为何选择在 09:24 执行而非 09:15 或 09:30？
09:15 至 09:20 为可撤单时段，市场中存在较多虚假申报行为，价格波动剧烈；而 09:20 至 09:25 为不可撤单阶段，此时的撮合结果更接近真实开盘价。选择在 09:24 下单，可以在最终撮合前完成委托，从而尽早进入排队序列，提升成交优先级。
如何防止买入处于停牌状态的股票？
代码中已加入
trade_statusHALTSUSP
京公网安备 11010802022788号
