[经管数据集] 上市公司定价效率价格滞后2024-2000日个股回报率资产收益率对滞后的市场收益率的依赖 [推广有奖]

1关注
276
粉丝

已卖：20937份资源
好评率：99%
商家信誉：一般

巨擘

0%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 1 级
论坛币: 41010 个
通用积分: 2589.5809
学术水平: 18 点
热心指数: 29 点
信用等级: 5 点
经验: 1307 点
帖子: 19774
精华: 0
在线时间: 11612 小时
注册时间: 2020-12-8
最后登录: 2025-12-5

楼主

yusb

发表于 13 小时前 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

上市公司定价效率价格滞后2024-2000日个股回报率资产收益率对滞后的市场收益率的依赖程度

时间：2000-2024年
数据量：5.8w+
包含原始数据、处理代码、最终结果
包含剔除、未剔除版本

数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关个股的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）

指标说明：
参考Hou&Moskowitz（2005）模型进行估计，得到原始模型的回归决定系数R2，然后，令滞后的市场收益率的系数为零，对回归方程进行估计，得到限制模型的回归决定系数R”，可以得到第一个价格滞后反应指标D1=1-R'2/R2 。
用Hou&Moskowitz（2005）模型中解释变量的参数大小来衡量单个收益率对滞后的市场收益率的依赖程度，得到第二个滞后反应指标D2。