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相关研究参考以下是一些关于中国股市买卖价差的研究文献：
- 《中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析》——张峥
- 《中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究》——屈文洲
- 《微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究》——孙培源
- 《沪市买卖价差和信息性交易实证研究》——杨之曙
- 《股票收益反转效应及与买卖价差关系研究》——董晨昱
- 《日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用》——陈辉
- 《中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究》——韩冬
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| 中国股市买卖价差成分分析—...基于指令驱动市场的实证研究_韩冬.pdf |
| 股票收益反转效应及与买卖价差关系研究_董晨昱.pdf |
| 沪市买卖价差和信息性交易实证研究_杨之曙.pdf |
| 微观结构、流动性与买卖价差...一个基于上海股市的经验研究_孙培源.pdf |
| 中国股票市场微观结构的特征...差模式及影响因素的实证研究_屈文洲.pdf |
| 构建do文件.do |
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| 相对有效价差构建结果.xlsx |
| 相对有效价差构建结果.dta |
| 中国股市流动性间接指标的检...——基于买卖价差的实证分析_张峥.pdf |
| 日间数据计算买卖价差的两种方法之比较与应用_陈辉.pdf |
| 基础数据.dta |
中国A股上市公司有效价差与相对有效价差面板数据(2001-2022)
(76 Bytes, 需要: RMB 20 元)
京公网安备 11010802022788号
