楼主: zengxingss
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[经管数据集] 【独家首发】 三因子模型指标 1991-2025 月度 xls文件 [推广有奖]

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zengxingss 在职认证  发表于 昨天 09:37 |AI写论文

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数据保证真实可靠权威,数据来源文件里会有说明。来源和样式为论文样式,论文可直接使用。

所售数据均有承诺售后服务,私信会进行回复。

字段如下:
MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701:上证A股市场;P9703:深证A股市场;P9705:创业板市场;P9706:沪深A股市场(不包含科创板、创业板);P9707:沪深B股市场;P9709:沪深A股和创业板;P9710:沪深AB股和创业板;P9711:科创板;P9712:沪深A股和科创板;P9713:沪深AB股和科创板;P9714:沪深A股和创业板和科创板;P9715:沪深AB股和创业板和科创板;P9716:上证A股和科创板;P9717:深证A股和创业板;P9718:北证A股市场;P9719:沪深京A股市场;P9720:沪深京AB股市场;P9721:沪深京A股和创业板;P9722:沪深京AB股和创业板;P9723:沪深京A股和科创板;P9724:沪深京AB股和科创板;P9725:沪深京A股和创业板和科创板;P9726:沪深京AB股和创业板和科创板。
TradingMonth [交易月份] - 以YYYY-MM表示
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差(央行公布三月定存基准利率)。
RiskPremium2 [市场风险溢价因子(总市值加权)] - 考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差(央行公布三月定存基准利率)。
SMB1 [市值因子(流通市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
SMB2 [市值因子(总市值加权)] - 小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
HML1 [账面市值比因子(流通市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
HML2 [账面市值比因子(总市值加权)] - 高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差,组合划分基于FAMA 2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。


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