期权定价Python代码(测试可用)

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import math

# 参数设置
S0 = 50  # 当前股价
K = 52  # 行权价
r = 0.05  # 无风险利率
T = 0.5  # 到期时间
Su = 60  # 上涨后的股价
Sd = 40  # 下跌后的股价

# 计算上行因子u和下行因子d
u = Su / S0
d = Sd / S0

# 计算风险中性概率pu
pu = (math.exp(r * T) - d) / (u - d)

# 计算期权到期时的价值
Cu = max(Su - K, 0)
Cd = max(Sd - K, 0)

# 计算期权的期望价值并贴现
C_expected = pu * Cu + (1 - pu) * Cd
C0 = C_expected * math.exp(-r * T)

# 验证风险中性期望股价是否等于S0 * exp(r * T)
E_ST = pu * Su + (1 - pu) * Sd
S0_exp_rT = S0 * math.exp(r * T)

print("期权现值:", C0)
print("风险中性期望股价:", E_ST)
print("S0 * exp(r * T):", S0_exp_rT)

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关键词：python 期权定价 Expected expect import

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