最新年份 1991-2025年三因子特质波动率（特质风险）数据

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最新年份 1991-2025年三因子特质波动率（特质风险）数据

最新数据到2025年3月22日 Idiosyncrastic Volatility 2023 2024年 2025年的数据都有 这是全部A股的特质波动率(特质风险)三因子模型的数据 数据来源:csmar 1991-2025（年度特质波动率，季度特质波动率，月度特质波动率都有）

根据三因子模型跑程序出的结果 do代码 stata计算结果数据 年度data 季度data 月度data都有

⚠️注：数据是用日度数据跑出来的，特质风险(特质波动率)是用残差的标准差计算的，所以特质波动率是做不到日度的数据，最高频的也只能是周或者月，日度的残差标准差全部都是0。

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关键词：波动率 三因子 Volatility 三因子模型 CSMAR