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含数据说明
数据来源：基于沪深北交易所、证监会、各部委等数据
数据范围：中国公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
包含的数据文件有：
中国公募基金日净值近一月评价文件2016.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2017.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2018.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2019.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2020.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2021.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2022.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2023.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2024.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件2025.zip
中国公募基金日净值近一月评价文件20260101-20260506.zip
具体是：
统计日期 基金代码 基金全称 基金份额类别ID 基金类别ID 平均收益率(%) 平均收益率同类基金排名 参与平均收益率排名的同类基金数 收益率标准差(%) 标准差同类基金排名 参与标准差排名的同类基金数 Sharpe率 Sharpe率同类基金排名 参与Sharpe率排名的同类基金数 市场组合ID 市场组合名称 市场组合平均收益率(%) Beta值 Beta值同类基金排名 参与Beta值排名的同类基金数 詹森指数-Alpha值 Alpha值同类基金排名 参与Alpha值排名的同类基金数 特雷诺指数(%) 特雷诺指数同类基金排名 参与特雷诺指数排名的同类基金数 TM模型择时能力gamma TM模型择时能力同类基金排名 参与TM模型择时能力gamma排名的同类基金数 TM模型选股能力alpha TM模型选股能力同类基金排名 参与TM模型选股能力alpha排名的同类基金数 CL模型熊市择时能力gamma1 CL模型熊市择时能力同类基金排名 参与CL模型熊市择时能力gamma1排名的同类基金数 CL模型牛市择时能力gamma2 CL模型牛市择时能力同类基金排名 参与CL模型牛市择时能力gamma2排名的同类基金数 CL模型择时能力gamma CL模型择时能力同类基金排名 参与CL模型择时能力gamma排名的同类基金数 CL模型选股能力alpha CL模型选股能力同类基金排名 参与CL模型选股能力alpha排名的同类基金数 区间收益率 区间收益率同类基金排名 参与区间收益率排名的同类基金数
TradingDate [统计日期] -
Symbol [基金代码] -
FullName [基金全称] -
FundClassID [基金份额类别ID] - 202+9位递增长序列
CategoryID [基金类别ID] - S0601=股票型基金；S0602=债券型基金；S0604=混合型基金
AvgReturn [平均收益率(%)] - 求复权单位净值增长率区间内的算术平均值
AvgReturnRnk [平均收益率同类基金排名] -
NumberToRnkAvgReturn [参与平均收益率排名的同类基金数] -
StdReturn [收益率标准差(%)] - 求复权单位净值增长率区间内的标准差
StdReturnRnk [标准差同类基金排名] -
NumberToRnkStdReturn [参与标准差排名的同类基金数] -
Sharpe [Sharpe率] - 计算公式为：（平均收益率-区间初的无风险利率）/收益率标准差
SharpeRnk [Sharpe率同类基金排名] -
NumberToRnkSharpe [参与Sharpe率排名的同类基金数] -
MktPortfolioID [市场组合ID] - F0401：上证综合指数；F0402：上证国债指数；F0403：上证综合指数*50%+上证国债指数*50%；
MktPortfolio [市场组合名称] -
MktPortfolioAvgReturn [市场组合平均收益率(%)] - 市场组合回报率的区间平均收益率
Beta [Beta值] - 市场组合风险溢价与复权净值风险溢价计算的Beta
BetaRnk [Beta值同类基金排名] -
NumberToRnkBeta [参与Beta值排名的同类基金数] -
Alpha [詹森指数-Alpha值] - 市场组合风险溢价与复权净值风险溢价计算的Alpha
AlphaRnk [Alpha值同类基金排名] -
NumberToRnkAlpha [参与Alpha值排名的同类基金数] -
Treynor [特雷诺指数(%)] - 计算公式为：（平均收益率-区间初的无风险利率）/区间Beta
TreynorRnk [特雷诺指数同类基金排名] -
NumberToRnkTreynor [参与特雷诺指数排名的同类基金数] -
TMTiming [TM模型择时能力gamma] - 市场组合风险溢价、市场组合风险溢价的平方、复权净值风险溢价计算的TM模型择时能力
TMTimingRnk [TM模型择时能力同类基金排名] -
NumberToRnkTMTiming [参与TM模型择时能力gamma排名的同类基金数] -
TMStkSlct [TM模型选股能力alpha] - 市场组合风险溢价、市场组合风险溢价的平方、复权净值风险溢价计算的TM模型选股能力
TMStkSlctRnk [TM模型选股能力同类基金排名] -
NumberToRnkTMStkSlct [参与TM模型选股能力alpha排名的同类基金数] -
CLBearTiming [CL模型熊市择时能力gamma1] - 复权净值风险溢价、市场组合风险溢价计算的CL模型熊市择时gamma1
CLBearTimingRnk [CL模型熊市择时能力同类基金排名] -
NumberToRnkCLBearTiming [参与CL模型熊市择时能力gamma1排名的同类基金数] -
CLBullTiming [CL模型牛市择时能力gamma2] - 复权净值风险溢价、市场组合风险溢价计算的CL模型牛市择时gamma2
CLBullTimingRnk [CL模型牛市择时能力同类基金排名] -
NumberToRnkCLBullTiming [参与CL模型牛市择时能力gamma2排名的同类基金数] -
CLTiming [CL模型择时能力gamma] - CL模型熊市择时能力gamma1- CL模型牛市择时能力gamma2
CLTimingRnk [CL模型择时能力同类基金排名] -
NumberToRnkCLTiming [参与CL模型择时能力gamma排名的同类基金数] -
CLStkSlct [CL模型选股能力alpha] - 复权净值风险溢价与gamma1、gammal计算的CL模型选股能力alpha
CLStkSlctRnk [CL模型选股能力同类基金排名] -
NumberToRnkCLStkSlct [参与CL模型选股能力alpha排名的同类基金数] -
RangeReturn [区间收益率] - 计算公式为：100*（区间结束日期的收盘复权单位净值-区间开始日期的收盘复权单位净值）/区间开始日期的收盘复权单位净值
RangeReturnRnk [区间收益率同类基金排名] -
NumberToRnkRangeReturn [参与区间收益率排名的同类基金数] -
数据存储量：超6GB数据的网盘链接
中国公募基金日净值近一月评价文件2016-20260506收益率标准差特雷诺詹森指数等.docx
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