发帖
雷达卡
1.个股买卖价差表(日)
样本选择：全部A股
数据区间：2003.01.02-2026.07.10，日度数据（数据库中该项数据的全部内容）
字段设置：全选
全部字段：
Stkcd [证券代码] - 参考张峥（2013）、陈辉（2014）、李志辉（2018）。
Trddt [交易日期] - null
Qsp_equal [相对报价价差(等权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
Esp_equal [相对有效价差(等权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
Qsp_time [相对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Esp_time [相对有效价差(时间加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
Qsp_Volume [相对报价价差(成交量加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Esp_Volume [相对有效价差(成交量加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
Qsp_Amount [相对报价价差(成交金额加权平均)] - （卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
Esp_Amount [相对有效价差(成交金额加权平均)] - 2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
AQsp_equal [绝对报价价差(等权平均)] - （卖价-买价），简单平均计算。
AEsp_equal [绝对有效价差(等权平均)] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），简单平均计算。
AQsp_time [绝对报价价差(时间加权平均)] - （卖价－买价），权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
AEsp_time [绝对有效价差(时间加权平均)] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
AQsp_Volume [绝对报价价差(成交量加权平均)] - （卖价－买价），权重为交易发生时的成交量。
AEsp_Volume [绝对有效价差(成交量加权平均)] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为交易发生时的成交量。
AQsp_Amount [绝对报价价差(成交金额加权平均)] - （卖价－买价），权重为交易发生时的成交金额。
AEsp_Amount [绝对有效价差(成交金额加权平均)] - 2×绝对值（成交价－买卖价中点价格），权重为交易发生时的成交金额。
Num [有效数据条数] - 进行以上计算时所用到的行情数据条数。
压缩包所含文件：
数据样例：
个股买卖价差表日20030102-20260710.rar
(76 Bytes, 需要: RMB 29 元)
2.个股跳跃指标表(日)
样本选择：全部A股
数据区间：2003.01.02-2025.06.20，日度数据（数据库中该项数据的全部内容）
字段设置：全选
全部字段：
Stkcd [证券代码] - 参考陈逢文（2018）、左浩苗（2011）。
Trddt [交易日期] - null
Alpha [显著性水平] - A=检验水平5%对应Z值1.645；B=检验水平1%对应Z值2.33；C=检验水平0.1%对应Z值3.08；
RV [已实现波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
BV [已实现连续波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
Z_Adj [跳跃波动的修正Z检验统计量] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
ISJump [是否跳跃] - Z检验统计量超过了对应标准正太分布临界值则定义为发生跳跃1，否则没有发生0。
RJV [跳跃波动率] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
RS_N [已实现负半变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
RS_P [已实现正半变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
SJV [跳跃变差] - 字段说明见说明书“3.4跳跃指标”。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量，正常为48。
Num_N [负收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为负的总次数。
Num_P [正收益次数] - 一天内该证券交易的每个五分钟笔次中为正的总次数。
压缩包所含文件：
数据样例：
个股跳跃指标表日20030102-20260713.rar
(76 Bytes, 需要: RMB 29 元)
京公网安备 11010802022788号
