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雷达卡
数据名称：上市公司股价崩盘风险指标计算原始数据
时间范围：2000—2025年
数据层级：上市公司—周、市场—周及上市公司—年度多层级原始数据。
核心指标：个股周回报率、市场周回报率、行业代码及公司年度识别信息。
识别变量：证券代码与交易周/年度；年度信息使用stkcd与year。
二、计算说明
【个股周回报率】作为市场模型的被解释变量，用于提取公司特质周收益。
【市场周回报率】作为市场模型解释变量，并可加入领先期和滞后期市场收益。
【行业代码与年度】用于样本筛选、行业控制及将周度指标汇总至公司年度层面。
三、变量说明
【数据文件1：上市公司周个股回报率数据.dta】
序号 变量名称 变量类型 变量说明
1 证券代码 str 六位证券代码，字符串形式保留前导零。
2 stkcd float 数值型上市公司代码。
3 交易周份 str 记录交易周份的原始值。
4 市场类型 str 记录市场类型的原始值。
5 考虑现金红利再投资的周个股回报率 float 考虑现金红利再投资的周个股回报率，用于收益模型或市场回报控制。
【数据文件2：上市公司周市场回报率数据.dta】
序号 变量名称 变量类型 变量说明
1 市场类型 str 记录市场类型的原始值。
2 交易周份 str 记录交易周份的原始值。
3 考虑现金红利再投资的周市场回报率 float 考虑现金红利再投资的周市场回报率，用于收益模型或市场回报控制。
【数据文件3：上市公司行业及注册地区信息数据.dta】
序号 变量名称 变量类型 变量说明
1 证券代码 str 六位证券代码，字符串形式保留前导零。
2 证券简称 str 公司年度证券简称。
3 stkcd float 数值型上市公司代码。
4 year float 公司观测年度。
5 行业代码 str 公司年度行业分类代码。
6 行业名称 str 公司年度行业分类名称。
7 所属省份 str 公司注册地所属省份。
8 所属省份代码 str 公司注册地省份行政区划代码。
9 所属城市 str 公司注册地所属城市。
10 所属城市代码 str 公司注册地城市行政区划代码。
上市公司行业及注册地区信息数据.zip
(42.52 MB, 需要: RMB 19 元)
京公网安备 11010802022788号
