[求助]应该用什么类型的数据计算相关系数

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我用个股股价和大盘指数计算出来一个相关系数，再用个股股价涨跌率和大盘指数涨跌率计算出来一个相关系数，但是这两个相关系数截然不同，有些个股的这两个相关系数一个正相关，一个没有显著相关性，甚至有的股票的这两个相关系数一个正相关，一个负相关。这个时候我到底该用哪个结果来说明我国个股和大盘的相关关系呢？

恳请各位给我指点，拜托了！

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关键词：相关系数 大盘指数 相关关系 截然不同 相关性 数据 类型 相关系数 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

楼主用了多少个样本啊，数据处理过没有啊

以下是引用冷血九段在2007-4-18 19:08:00的发言：
楼主用了多少个样本啊，数据处理过没有啊

我用的是年度数据，所以只有14个样本，数据没有处理过。

请问这样少的样本计算出的相关系数是不是不准确啊？数据应该怎样处理呢？

恳请指点，谢谢了！