[英文文献] 对跳转的新测试:基于阈值的方法 [推广有奖]

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孙久文286 发表于 2004-9-19 02:39:09 |AI写论文

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英文文献：对跳转的新测试:基于阈值的方法
英文文献作者：Mark Podolskij,Daniel Ziggel
英文文献摘要：
本文提出了一种判别离散采样过程中是否存在跳跃的测试方法。我们使用截断幂变的概念来构造我们的测试统计量(i)半artingale模型和(ii)带有噪声的半artingale模型。如果存在跳跃，则检验统计量收敛于无穷大;反之则服从正态分布。我们的方法(在非常弱的假设下)对所有具有绝对连续特性的半鞅和噪声过程的一般模型都是有效的。最后实现了测试并给出了仿真结果。我们的模拟表明，对于半马艺术模型，新的测试比Barndorff-Nielsen和Shephard(2006)和Ait-Sahalia和Jacod(2008)提出的测试更强大。